Preguntas finanzas de fijación-de-precios016

8

4Resp

10180Vistas

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por bkg

6

2Resp

1467Vistas

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Merus

7

3Resp

3121Vistas

Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Love

7

1Resp

4509Vistas

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis

7

1Resp

1342Vistas

Ecuación Black-Scholes vs Black

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2017 por Judy Mayo

7

1Resp

469Vistas

Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

Cerrada

Preguntado el 9 de Mayo, 2012 por TomG

7

3Resp

822Vistas

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti

7

2Resp

6057Vistas

¿Cómo puedo calcular la convergencia en los métodos de monte carlo?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2011 por Jon Bannon

10

3Resp

4166Vistas

Volatilidad implícita a plazo

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher

10

1Resp

555Vistas

Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por Shocker

7

1Resp

1677Vistas

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name

7

2Resp

800Vistas

Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Rik

9

4Resp

6961Vistas

¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2017 por siddarthkaki

17

5Resp

3499Vistas

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton

7

4Resp

7352Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo

7

1Resp

1889Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

7

2Resp

3790Vistas

El límite superior de una opción de venta americana

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2016 por kycwongp

10

4Resp

2419Vistas

Opción en un juego de dados

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2014 por belle

7

3Resp

1082Vistas

Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Sam

7

1Resp

261Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

7

5Resp

2870Vistas

El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä

7

5Resp

8330Vistas

Call Opción Put vs

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2013 por varsketiz

7

2Resp

780Vistas

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire

7

2Resp

932Vistas

Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por grayman4hire

7

2Resp

711Vistas

Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

8

1Resp

527Vistas

Derivación de la EDP Vol estocástica

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2015 por gorkem

8

1Resp

961Vistas

Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir

8

2Resp

489Vistas

¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por gorkem

9

2Resp

647Vistas

Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Bach

8

1Resp

786Vistas

Cómo utilizar el árbol binomial para la cartera de productos de capital

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por David Pokluda

Preguntas finanzas fijación-de-precios

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¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

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Ecuación Black-Scholes vs Black

Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

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Volatilidad implícita a plazo

Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

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Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

El límite superior de una opción de venta americana

Opción en un juego de dados

Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

Call Opción Put vs

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

Derivación de la EDP Vol estocástica

Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

Cómo utilizar el árbol binomial para la cartera de productos de capital

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