Preguntas finanzas fijación-de-precios

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¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

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Preguntado el 1 de Abril, 2015 por bkg
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¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

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Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Merus
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Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

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Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Love
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Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis
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Ecuación Black-Scholes vs Black

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2017 por Judy Mayo
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Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

Cerrada
Preguntado el 9 de Mayo, 2012 por TomG
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¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

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Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti
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¿Cómo puedo calcular la convergencia en los métodos de monte carlo?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2011 por Jon Bannon
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Volatilidad implícita a plazo

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Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Supongamos que estamos equivocados acerca de la clase de las distribuciones de economía financiera y de la econometría. Ahora, ¿qué?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por Shocker
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La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name
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Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

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Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Rik
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¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

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Preguntado el 25 de Junio, 2017 por siddarthkaki
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Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton
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Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

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Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo
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¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher
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El límite superior de una opción de venta americana

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Preguntado el 20 de Marzo, 2016 por kycwongp
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Opción en un juego de dados

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Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

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Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Sam
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Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

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Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua
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El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

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Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä
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Call Opción Put vs

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Preguntado el 30 de Abril, 2013 por varsketiz
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Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

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Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

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Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Derivación de la EDP Vol estocástica

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Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir
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¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

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Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Bach
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Cómo utilizar el árbol binomial para la cartera de productos de capital

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por David Pokluda
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