Preguntas finanzas de fijación-de-precios015

5

1Resp

310Vistas

evaluación de los modelos de valoración de opciones basados en la eficacia empírica de la cobertura de Greeks

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por Eelco Hoogendoorn

5

2Resp

417Vistas

Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Kevin Dangoor

7

2Resp

1266Vistas

¿Cuáles son algunas estrategias cuantitativas de negociación de opciones para principiantes?

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2019 por TBando

6

2Resp

571Vistas

Volatilidad local independiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir

5

2Resp

498Vistas

Foward-opción de inicio de precios

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

5

1Resp

1249Vistas

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

6

1Resp

1923Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

5

1Resp

424Vistas

Análisis de desequilibrio Cubierto Llamadas

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2011 por Tundey

8

2Resp

898Vistas

¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Harish

7

5Resp

6456Vistas

¿Cómo se pueden poner las opciones de ser más caro que las opciones de llamada en un mercado eficiente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por Conn Darcy

6

3Resp

2242Vistas

¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por itsafire

6

3Resp

439Vistas

Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por Hurda

6

2Resp

2250Vistas

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2013 por Nektarios

6

1Resp

232Vistas

El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $\mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jalanb

8

3Resp

4006Vistas

Los griegos de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

6

1Resp

880Vistas

El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2011 por Chris Bunch

6

1Resp

542Vistas

La extrapolación de los SVI

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan

6

1Resp

8179Vistas

Expansión en series de Taylor (Volatilidad de la cartera de Negociación) explicación buscado

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2013 por Maximilian

6

1Resp

333Vistas

Cómo escalar los componentes de la fijación de precios de las opciones con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2011 por Jon Tackabury

6

1Resp

424Vistas

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves

7

3Resp

514Vistas

La valoración de pago anticipado en los Préstamos - Que los modelos son favorables?

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2016 por Craig Norton

6

2Resp

419Vistas

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70

6

1Resp

1038Vistas

¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2014 por Niphoet

8

3Resp

6019Vistas

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

6

4Resp

1553Vistas

Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2014 por Niphoet

6

2Resp

878Vistas

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

6

1Resp

339Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

6

2Resp

6541Vistas

precio de una "opción de compra binaria Cash-or-nothing"

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2012 por nemof

6

2Resp

9274Vistas

Valor de la opción de compra americana frente al valor de la opción de compra europea cuando se utilizan diferencias finitas implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Joseph

6

3Resp

449Vistas

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por pappes

Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

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Volatilidad local independiente del tiempo

Foward-opción de inicio de precios

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

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¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $\mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

Los griegos de la opción binaria?

El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

La extrapolación de los SVI

Expansión en series de Taylor (Volatilidad de la cartera de Negociación) explicación buscado

Cómo escalar los componentes de la fijación de precios de las opciones con respecto al tiempo

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

La valoración de pago anticipado en los Préstamos - Que los modelos son favorables?

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Derivación de la EDP estocástica de Vol

precio de una "opción de compra binaria Cash-or-nothing"

Valor de la opción de compra americana frente al valor de la opción de compra europea cuando se utilizan diferencias finitas implícitas

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

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