Preguntas finanzas de fijación-de-precios014

7

1Resp

649Vistas

¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

4

1Resp

445Vistas

Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

4

1Resp

612Vistas

Método de Montecarlo de mínimos cuadrados para la valoración de opciones - Funciones básicas

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2017 por MrPefister

4

2Resp

1087Vistas

El valor esperado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson

4

2Resp

336Vistas

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Technologeeks

5

1Resp

712Vistas

La comparación histórica, la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter

8

1Resp

4790Vistas

Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli

5

3Resp

721Vistas

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

5

5Resp

4938Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción de calendario?

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Jim

6

1Resp

382Vistas

La fijación de precios en el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Robert Rauch

5

2Resp

283Vistas

Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive

19

3Resp

3289Vistas

Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692

5

1Resp

400Vistas

Necesidad del Teorema de la Representación Binomial

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por gorkem

5

3Resp

786Vistas

¿Cómo cubrir un derivado que paga el recíproco del precio de la acción?

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Chase Seibert

5

2Resp

1320Vistas

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel

5

1Resp

987Vistas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por ariyo15

5

1Resp

347Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

5

1Resp

677Vistas

Órdenes europeas turbo

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por martinsb

7

1Resp

556Vistas

Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim

8

1Resp

5989Vistas

la volatilidad de una mitad de la curva opción

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2016 por user22695

5

2Resp

530Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

6

2Resp

1641Vistas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc

5

1Resp

338Vistas

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky

5

1Resp

340Vistas

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Joe Shaw

5

1Resp

471Vistas

Una ecuación para el Europeo de opciones

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por therefromhere

5

1Resp

1138Vistas

Condiciones suficientes para que no haya arbitraje estático

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2012 por sgibbons

6

2Resp

566Vistas

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Xerx

5

1Resp

439Vistas

Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet

5

1Resp

259Vistas

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley

5

1Resp

2751Vistas

¿cuál es la volatilidad implícita en un conjunto de opciones?

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por ICR

Preguntas finanzas fijación-de-precios

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

Método de Montecarlo de mínimos cuadrados para la valoración de opciones - Funciones básicas

El valor esperado de Black-Scholes

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

La comparación histórica, la volatilidad implícita

Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

¿Cómo se fija el precio de una opción de calendario?

La fijación de precios en el modelo Heston

Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

Necesidad del Teorema de la Representación Binomial

¿Cómo cubrir un derivado que paga el recíproco del precio de la acción?

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Órdenes europeas turbo

Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

la volatilidad de una mitad de la curva opción

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

Una ecuación para el Europeo de opciones

Condiciones suficientes para que no haya arbitraje estático

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

¿cuál es la volatilidad implícita en un conjunto de opciones?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: