Preguntas finanzas fijación-de-precios

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¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

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Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi
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Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Método de Montecarlo de mínimos cuadrados para la valoración de opciones - Funciones básicas

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2017 por MrPefister
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El valor esperado de Black-Scholes

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Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson
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¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

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Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Technologeeks
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
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Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70
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¿Cómo se fija el precio de una opción de calendario?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Jim
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La fijación de precios en el modelo Heston

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Robert Rauch
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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

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Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692
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Necesidad del Teorema de la Representación Binomial

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Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por gorkem
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¿Cómo cubrir un derivado que paga el recíproco del precio de la acción?

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Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Chase Seibert
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Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

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Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel
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Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

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Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por ariyo15
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Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

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Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby
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Órdenes europeas turbo

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Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por martinsb
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Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim
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la volatilidad de una mitad de la curva opción

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Preguntado el 26 de Julio, 2016 por user22695
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¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
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buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

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Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc
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¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky
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Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

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Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Joe Shaw
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Una ecuación para el Europeo de opciones

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Preguntado el 4 de Abril, 2011 por therefromhere
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Condiciones suficientes para que no haya arbitraje estático

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Preguntado el 23 de Agosto, 2012 por sgibbons
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Con la opción de pago $K^2/S^2$

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Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Xerx
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Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

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Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet
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Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley
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¿cuál es la volatilidad implícita en un conjunto de opciones?

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por ICR
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