Preguntas finanzas de fijación-de-precios011

3

1Resp

268Vistas

Pregunta sobre las superficies de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150

7

2Resp

980Vistas

Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2018 por Julien N

3

1Resp

1009Vistas

Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Cthulhu

3

1Resp

301Vistas

Encontrar el verdadero valor de la opción

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por BrianA

3

2Resp

235Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

434Vistas

Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Mhche

3

1Resp

1086Vistas

Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Sunny R Gupta

3

1Resp

212Vistas

El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok

3

1Resp

2010Vistas

Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob

3

1Resp

609Vistas

Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Pavel Vlasov

3

3Resp

363Vistas

Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V$ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t)$ para todos $t\in [0, T]$ ?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach

5

1Resp

397Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

4

1Resp

1986Vistas

La determinación de precio de la Opción de pregunta de la entrevista

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Timothy Khouri

3

1Resp

288Vistas

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Nate Murray

3

1Resp

639Vistas

Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir

3

2Resp

279Vistas

Fijación del precio de un bono del Estado

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por Alphax

3

1Resp

208Vistas

Cómo calcular el precio de la opción de instrumentos para una nueva subyacente

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2020 por david a.

3

2Resp

4804Vistas

Opciones de barrera de cobertura

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

3

1Resp

228Vistas

cómo simplificar la opción de inflación interanual a la opción de cupón cero

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Fischer

4

3Resp

679Vistas

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Vim

3

1Resp

473Vistas

Precio de un bono rescatable

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por RC.

3

1Resp

576Vistas

derivación de la fórmula general black-scholes

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Dubai-guy

3

2Resp

926Vistas

Relación Put-Call para la opción a plazo

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Xerx

3

1Resp

346Vistas

La derivación de la fórmula Magrabe

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Mike Smith

4

2Resp

981Vistas

Reclamación contingente y derivada

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por user1008646

3

2Resp

411Vistas

Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por kremalicious

4

1Resp

417Vistas

El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por tdc

4

1Resp

587Vistas

Cambió SABR negativo de las huelgas

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej

6

2Resp

976Vistas

Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por PP.

4

3Resp

1369Vistas

Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Leo Alekseyev

Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Fijación del precio de un bono del Estado

Cómo calcular el precio de la opción de instrumentos para una nueva subyacente

Opciones de barrera de cobertura

cómo simplificar la opción de inflación interanual a la opción de cupón cero

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Precio de un bono rescatable

derivación de la fórmula general black-scholes

Relación Put-Call para la opción a plazo

La derivación de la fórmula Magrabe

Reclamación contingente y derivada

Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

Cambió SABR negativo de las huelgas

Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

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