Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Pregunta sobre las superficies de volatilidad

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Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150
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Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

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Preguntado el 9 de Enero, 2018 por Julien N
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Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Cthulhu
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Encontrar el verdadero valor de la opción

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por BrianA
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¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

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Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T
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Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

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Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Mhche
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Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Sunny R Gupta
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El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok
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Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob
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Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Pavel Vlasov
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Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach
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Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord
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La determinación de precio de la Opción de pregunta de la entrevista

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Timothy Khouri
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¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

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Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Nate Murray
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Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir
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Fijación del precio de un bono del Estado

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Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por Alphax
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Cómo calcular el precio de la opción de instrumentos para una nueva subyacente

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Opciones de barrera de cobertura

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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cómo simplificar la opción de inflación interanual a la opción de cupón cero

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Fischer
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Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Vim
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Precio de un bono rescatable

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por RC.
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derivación de la fórmula general black-scholes

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Dubai-guy
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Relación Put-Call para la opción a plazo

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Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Xerx
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La derivación de la fórmula Magrabe

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Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Mike Smith
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Reclamación contingente y derivada

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Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por user1008646
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Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

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Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por kremalicious
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El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por tdc
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Cambió SABR negativo de las huelgas

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Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej
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Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

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Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

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Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Leo Alekseyev
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