Preguntas finanzas de fijación-de-precios010

3

3Resp

349Vistas

Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Mark Rushakoff

3

1Resp

529Vistas

condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por DB5

3

2Resp

397Vistas

Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por penti

3

1Resp

485Vistas

Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

285Vistas

La dependencia de un precio de la opción en el tiempo hasta el vencimiento

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

1279Vistas

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2015 por i squared - Keep it Real

3

3Resp

954Vistas

Construcción de opción y de una cartera de acciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2016 por Tom Resing

3

1Resp

705Vistas

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

3

1Resp

285Vistas

¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Thomas Ahle

3

3Resp

717Vistas

La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

6Resp

706Vistas

¿Hay alguna otra forma de medir el rendimiento del modelo de valoración de opciones que no sea la proximidad a los precios de mercado?

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por Thomas

3

2Resp

494Vistas

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por ZuoYou

3

0Resp

253Vistas

Las condiciones de contorno de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Julius A

3

1Resp

327Vistas

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure

4

1Resp

947Vistas

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

3

1Resp

844Vistas

¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por Erik

3

1Resp

3944Vistas

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli

3

1Resp

273Vistas

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Felipe Voloch

3

1Resp

275Vistas

Mark Joshi, The concepts and practice of mathematical finance chapter 6 exercise 20,21

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

495Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

3

1Resp

388Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

1Resp

263Vistas

Cómo derivar de no-arbitraje de las condiciones de w.r.t. la varianza de un trinomio de árbol?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por weeheavy

4

1Resp

563Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

1476Vistas

Vega y Gamma signos

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2016 por Permian

3

1Resp

498Vistas

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau

3

2Resp

927Vistas

La valoración de las opciones de la barrera en Saltar modelo de difusión de

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por CharlesB

4

1Resp

193Vistas

S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ramesh Kadambi

4

1Resp

604Vistas

Precio de una opción de doble barrera

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por belle

3

2Resp

174Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

3

3Resp

594Vistas

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby

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Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

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Construcción de opción y de una cartera de acciones

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La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

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Distribución del precio de la opción Black-Scholes

Las condiciones de contorno de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

Mark Joshi, The concepts and practice of mathematical finance chapter 6 exercise 20,21

La mezcla de Black Scholes con SABR

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Cómo derivar de no-arbitraje de las condiciones de w.r.t. la varianza de un trinomio de árbol?

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Vega y Gamma signos

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

La valoración de las opciones de la barrera en Saltar modelo de difusión de

S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

Precio de una opción de doble barrera

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

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