Preguntas finanzas de fama-french

1

1Resp

61Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

1

1Resp

56Vistas

Regresiones FM para grupos de tamaño al examinar una sección transversal de rendimientos esperados de acciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Irfan

3

1Resp

423Vistas

¿Debo usar el patrimonio común o el patrimonio total para el valor contable? (al replicar el documento de Lewellen de 2015 sobre una sección transversal de rendimientos esperados de acciones)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2023 por Irfan

1

1Resp

151Vistas

Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por Khanquered Pro

5

1Resp

902Vistas

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Anonymous coward

2

1Resp

87Vistas

¿Por qué no puede la regresión de Fama-MacBeth identificar un factor de media cero con poder explicativo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2024 por victor hugo

4

2Resp

85Vistas

Interpretación de la carga factorial del SMB

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2024 por armitage

4

1Resp

326Vistas

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por sema

2

1Resp

155Vistas

Fama-French carteras largo-corto. ¿Es corto realmente necesario?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por Brent Baccala

1

1Resp

67Vistas

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2023 por user68404

3

1Resp

108Vistas

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Nilo

4

1Resp

220Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

7

2Resp

340Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

2

1Resp

138Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

1

2Resp

1733Vistas

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Tom

2

1Resp

249Vistas

Análisis de factores intradía, medición de alfa intradía, etc.

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por c0nn

1

1Resp

190Vistas

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan

1

1Resp

119Vistas

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon

1

1Resp

102Vistas

Regresión transversal para los reembolsos mensuales con desfase temporal

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2022 por Łukasz Lew

2

1Resp

172Vistas

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

1

1Resp

215Vistas

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por ramiro

2

1Resp

5263Vistas

Regresión transversal Fama MacBeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por ArtOfCode

1

1Resp

256Vistas

Grado de libertad mínimo requerido para el modelo de tres factores de Fama french

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Lotta

2

1Resp

119Vistas

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2021 por Wacek

3

1Resp

235Vistas

Entender los cinco factores de Fama/Frenchs: ¿retornos o exceso de retornos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por Andrew Russell

1

1Resp

425Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

1

1Resp

1677Vistas

fama regresión francesa en Eviews

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2017 por rahaa

1

1Resp

208Vistas

Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2021 por Teejay

0

1Resp

110Vistas

¿Cómo se verifica un modelo de factor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2019 por wallenborn

1

2Resp

261Vistas

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja

Preguntas finanzas fama-french

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Regresiones FM para grupos de tamaño al examinar una sección transversal de rendimientos esperados de acciones

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Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

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¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

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Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Regresión transversal Fama MacBeth

Grado de libertad mínimo requerido para el modelo de tres factores de Fama french

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Entender los cinco factores de Fama/Frenchs: ¿retornos o exceso de retornos?

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

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Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

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