Preguntas finanzas de factor-models03

2

1Resp

263Vistas

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2020 por AusTravel

1

1Resp

142Vistas

FF 6 meses de retardo de las variables contables

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Byron Whitlock

3

1Resp

137Vistas

características de las carteras de factores

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por Jody

4

3Resp

21214Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

2

3Resp

157Vistas

Probando un nuevo factor de alfa

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por RC.

4

2Resp

247Vistas

Modelo de tres factores: Por qué no el valor/tamaño de la empresa

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por BT643

3

2Resp

268Vistas

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2021 por Megacan

2

1Resp

1570Vistas

¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Mike

1

2Resp

413Vistas

Pruebas de estrés de la renta fija Curva de rendimiento con Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por claudia

1

2Resp

295Vistas

Inmunización de factores para la cartera de bonos

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por paulAl

1

6Resp

4035Vistas

¿Los inversores más exitosos utilizan el marco académico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Adam Haile

1

1Resp

330Vistas

Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Yon

9

2Resp

1343Vistas

Distinción entre "factor de riesgo" y "anomalía del mercado"

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por Usuario no registrado

1

2Resp

363Vistas

¿El uso de los factores de Fama y French depende de la selección de datos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2016 por giltotherescue

2

1Resp

696Vistas

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por silk

4

1Resp

181Vistas

Distribución de la rentabilidad muy sesgada (y con curtosis positiva) como variable dependiente

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2019 por Byron Whitlock

2

1Resp

360Vistas

¿cómo añaden alfa los modelos de factores en la gestión de carteras de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por IAdapter

1

1Resp

200Vistas

El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por ben Heo

1

2Resp

247Vistas

Precios de los activos e inferencias - Intercepción y relación con los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Brian De Smet

2

1Resp

232Vistas

Generación alfa y modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

1Resp

222Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

19

3Resp

4398Vistas

¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Matt Rogish

3

2Resp

182Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

1

1Resp

313Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

1

1Resp

650Vistas

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2014 por Russ Bradberry

18

1Resp

1589Vistas

Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius

1

1Resp

832Vistas

¿Cómo puedo calcular la carga del factor (beta)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por 9exceptionThrower9

1

1Resp

231Vistas

¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen

2

1Resp

528Vistas

¿Combinación de covarianzas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

377Vistas

¿Por qué el valor esperado de la estadística de sesgo es uno?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Christy

Preguntas finanzas factor-models

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

FF 6 meses de retardo de las variables contables

características de las carteras de factores

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Probando un nuevo factor de alfa

Modelo de tres factores: Por qué no el valor/tamaño de la empresa

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

Pruebas de estrés de la renta fija Curva de rendimiento con Nelson Siegel

Inmunización de factores para la cartera de bonos

¿Los inversores más exitosos utilizan el marco académico?

Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

Distinción entre "factor de riesgo" y "anomalía del mercado"

¿El uso de los factores de Fama y French depende de la selección de datos?

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Distribución de la rentabilidad muy sesgada (y con curtosis positiva) como variable dependiente

¿cómo añaden alfa los modelos de factores en la gestión de carteras de renta variable?

El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

Precios de los activos e inferencias - Intercepción y relación con los rendimientos

Generación alfa y modelos de factores

Interpretación de la LMS

¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

¿Cómo puedo calcular la carga del factor (beta)?

¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

¿Combinación de covarianzas?

¿Por qué el valor esperado de la estadística de sesgo es uno?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: