Preguntas finanzas de factor-models02

1

0Resp

177Vistas

¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

1

1Resp

701Vistas

¿cómo utilizar los modelos de factores para construir una cartera de cobertura?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por ax25

1

1Resp

198Vistas

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan

2

1Resp

113Vistas

Series temporales cointegradas con un diferencial persistente

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Not Now

1

1Resp

123Vistas

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon

2

1Resp

1060Vistas

Pregunta sobre la regresión de Fama Macbeth (confusión sobre el papel)

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por Stan Foster

4

1Resp

260Vistas

Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Jez

1

1Resp

476Vistas

¿Cómo utilizar los ratios financieros en un modelo de factores?

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2013 por Toby Mills

2

1Resp

113Vistas

modelo estructural - estimación de la exposición

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody

2

1Resp

177Vistas

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

1

1Resp

413Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

220Vistas

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por ramiro

2

1Resp

144Vistas

Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por edm

2

1Resp

206Vistas

Prueba GRS (Gibbon, Ross y Shanken (1989) en Python

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2022 por bitsum

1

1Resp

200Vistas

Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por RC.

1

1Resp

217Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

2Resp

236Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

1Resp

162Vistas

¿Existe una buena guía/mapa mental para los factores del comercio cuantitativo?

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2020 por eric2323223

1

1Resp

449Vistas

Inversión de factores y PCA

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Yon

2

1Resp

492Vistas

Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Enzo

2

1Resp

124Vistas

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2021 por Wacek

1

3Resp

234Vistas

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

197Vistas

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

257Vistas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal

1

1Resp

270Vistas

La inversión en factores; métricas sólidas

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2018 por Karlson

1

2Resp

1605Vistas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

0

1Resp

115Vistas

¿Cómo se verifica un modelo de factor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2019 por wallenborn

1

2Resp

267Vistas

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja

2

1Resp

211Vistas

Ayuda para entender la modelización de los factores, la resolución de los residuos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Fake Name

3

1Resp

302Vistas

¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

Preguntas finanzas factor-models

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¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

¿cómo utilizar los modelos de factores para construir una cartera de cobertura?

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Series temporales cointegradas con un diferencial persistente

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Pregunta sobre la regresión de Fama Macbeth (confusión sobre el papel)

Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

¿Cómo utilizar los ratios financieros en un modelo de factores?

modelo estructural - estimación de la exposición

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

Prueba GRS (Gibbon, Ross y Shanken (1989) en Python

Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

¿Existe una buena guía/mapa mental para los factores del comercio cuantitativo?

Inversión de factores y PCA

Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

La inversión en factores; métricas sólidas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

¿Cómo se verifica un modelo de factor

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Ayuda para entender la modelización de los factores, la resolución de los residuos

¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

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