Preguntas finanzas de factor-models

1

1Resp

86Vistas

Cómo atribuir PnL a factores en un modelo multifactorial

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2024 por user78323

1

1Resp

74Vistas

Factores estadísticos: estabilidad a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2024 por xkinematics

3

1Resp

270Vistas

Aclarando la Diferencia Fundamental Entre Acciones de Crecimiento y de Valor

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2024 por penti

1

1Resp

117Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

1

1Resp

101Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento del factor dado un modelo Barra y los rendimientos de acciones individuales?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2024 por user303978

6

2Resp

555Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

975Vistas

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave

1

1Resp

132Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

1

1Resp

247Vistas

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

111Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

154Vistas

Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por Khanquered Pro

1

2Resp

162Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

2

1Resp

90Vistas

¿Por qué no puede la regresión de Fama-MacBeth identificar un factor de media cero con poder explicativo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2024 por victor hugo

4

2Resp

89Vistas

Interpretación de la carga factorial del SMB

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2024 por armitage

3

1Resp

61Vistas

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long

4

1Resp

333Vistas

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por sema

1

3Resp

335Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

4

2Resp

199Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran

3

1Resp

225Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

6

1Resp

458Vistas

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por Zac

2

1Resp

97Vistas

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2023 por Steven

6

1Resp

240Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

8

2Resp

345Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

3

1Resp

72Vistas

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth

2

1Resp

145Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

1

1Resp

119Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ

1

1Resp

128Vistas

2 métodos para estimar el rendimiento de los factores - diferencias entre esos 2 métodos

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2022 por Jez

1

1Resp

137Vistas

¿Cómo empezar con el ABS?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2022 por Jane doe

1

2Resp

1738Vistas

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Tom

1

1Resp

247Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

Preguntas finanzas factor-models

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Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

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Interpretación de la carga factorial del SMB

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Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

2 métodos para estimar el rendimiento de los factores - diferencias entre esos 2 métodos

¿Cómo empezar con el ABS?

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

ML en modelos de factores

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