Preguntas finanzas de factor-models

1

1Resp

68Vistas

Factores estadísticos: estabilidad a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2024 por xkinematics

3

1Resp

267Vistas

Aclarando la Diferencia Fundamental Entre Acciones de Crecimiento y de Valor

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2024 por penti

1

1Resp

112Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

1

1Resp

98Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento del factor dado un modelo Barra y los rendimientos de acciones individuales?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2024 por user303978

6

2Resp

549Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

972Vistas

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave

1

1Resp

130Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

1

1Resp

244Vistas

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

109Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

151Vistas

Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por Khanquered Pro

1

2Resp

157Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

2

1Resp

87Vistas

¿Por qué no puede la regresión de Fama-MacBeth identificar un factor de media cero con poder explicativo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2024 por victor hugo

4

2Resp

85Vistas

Interpretación de la carga factorial del SMB

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2024 por armitage

3

1Resp

58Vistas

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long

4

1Resp

326Vistas

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por sema

1

3Resp

331Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

4

2Resp

197Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran

3

1Resp

221Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

6

1Resp

454Vistas

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por Zac

2

1Resp

94Vistas

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2023 por Steven

6

1Resp

235Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

7

2Resp

340Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

3

1Resp

68Vistas

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth

2

1Resp

138Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

1

1Resp

115Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ

1

1Resp

124Vistas

2 métodos para estimar el rendimiento de los factores - diferencias entre esos 2 métodos

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2022 por Jez

1

1Resp

130Vistas

¿Cómo empezar con el ABS?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2022 por Jane doe

1

2Resp

1733Vistas

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Tom

1

1Resp

242Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

1

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172Vistas

¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

Preguntas finanzas factor-models

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Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

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Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

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¿Cómo empezar con el ABS?

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

ML en modelos de factores

¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

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