Preguntas finanzas de factor-de-carga

2

0Resp

232Vistas

Elección correcta del factor SMB para los modelos de regresión

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2018 por helper

1

2Resp

7224Vistas

¿Cómo puedo calcular las betas de Fama-French para una acción concreta?

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Ivan Prodanov

3

0Resp

228Vistas

¿Son neutrales el mercado de Fama French Factors?

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Rik

1

0Resp

904Vistas

Cálculo de la varianza explicada a partir de cargas de PCA

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Ngoc Pham

2

1Resp

207Vistas

La baja volatilidad en el factor de regresión

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por LnxWzrd

3

2Resp

1144Vistas

Ponderación de la cartera para maximizar el coeficiente de información (búsqueda de alfas)

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por DJkrugger

3

1Resp

200Vistas

¿Cómo validar de forma cruzada si los rendimientos de los fondos se deben a la exposición estática a los factores?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por ema

3

1Resp

294Vistas

Después de PCA en original factores, ¿cómo decirle que original factores son los dominantes?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

4

4Resp

1850Vistas

Análisis robusto de estilo basado en la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2013 por Ngoc Pham

4

2Resp

427Vistas

Comparación del estilo de inversión con el modelo de 3 factores de Fama French

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por jpastuszek

8

1Resp

417Vistas

¿Por qué son necesarios los mínimos cuadrados ponderados en el modelo de factores fundamentales?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Joel Cunningham

7

3Resp

4019Vistas

¿Cómo interpretar el factor SMB de French-Fama?

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2015 por gnuanu

8

4Resp

2264Vistas

¿Qué significa para modificar el factor de cargas de un modelo de riesgo de crédito?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por Kevin

12

4Resp

1001Vistas

¿Cuáles son los factores de riesgo en el análisis de las estrategias?

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2011 por Bruce the Hoon

38

2Resp

8661Vistas

Cual es el método para estimar el factor fundamental de los modelos es mejor, de corte transversal (no observables) de los factores o de series de tiempo (observable) factores?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por mendicant

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Elección correcta del factor SMB para los modelos de regresión

¿Cómo puedo calcular las betas de Fama-French para una acción concreta?

¿Son neutrales el mercado de Fama French Factors?

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La baja volatilidad en el factor de regresión

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¿Cómo validar de forma cruzada si los rendimientos de los fondos se deben a la exposición estática a los factores?

Después de PCA en original factores, ¿cómo decirle que original factores son los dominantes?

Análisis robusto de estilo basado en la rentabilidad

Comparación del estilo de inversión con el modelo de 3 factores de Fama French

¿Por qué son necesarios los mínimos cuadrados ponderados en el modelo de factores fundamentales?

¿Cómo interpretar el factor SMB de French-Fama?

¿Qué significa para modificar el factor de cargas de un modelo de riesgo de crédito?

¿Cuáles son los factores de riesgo en el análisis de las estrategias?

Cual es el método para estimar el factor fundamental de los modelos es mejor, de corte transversal (no observables) de los factores o de series de tiempo (observable) factores?

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