Preguntas finanzas de expected02

3

1Resp

166Vistas

Teoría de la utilidad esperada (notación de la lotería)

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por James Murray

1

1Resp

99Vistas

La comprensión de la utilidad marginal decreciente de la riqueza de Rabin no puede explicar la aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Sean

1

1Resp

147Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

2Resp

406Vistas

Explicación intuitiva de la media geométrica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

10

2Resp

3431Vistas

La intuición detrás de la prima de riesgo

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por David HAust

1

1Resp

95Vistas

Expectativa de la función de utilidad exponencial negativa para un modelo de Grossman y Miller

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2022 por Good Guy Greg

1

1Resp

178Vistas

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

1

2Resp

301Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

142Vistas

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Ozone

1

2Resp

205Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

186Vistas

Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2021 por RealityGone

1

1Resp

197Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

11

5Resp

459Vistas

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por itsafire

2

1Resp

295Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

1

2Resp

314Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

2

1Resp

126Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

1Resp

97Vistas

¿Cómo implica esto que un óptimo de Pareto maximiza una media ponderada de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por ctrl_freak

1

1Resp

2901Vistas

Axioma de continuidad en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2015 por Coincoin

1

2Resp

240Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

1

1Resp

123Vistas

¿Por qué podemos escribir cualquier lotería como una combinación convexa de las loterías degeneradas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por Ben

1

1Resp

139Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

3

1Resp

160Vistas

Elección intertemporal con posibilidad de muerte

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por Hunter

1

1Resp

476Vistas

¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por ohn

8

2Resp

456Vistas

¿Sustituirá la alta potencia de cálculo a la hipótesis de equivalencia de certeza?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2015 por mummey

1

2Resp

271Vistas

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

1

1Resp

780Vistas

Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Mircea M

11

2Resp

886Vistas

¿Se puede resolver el Paradox de la Máquina expandiendo el conjunto de opciones?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

2

1Resp

256Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

2

1Resp

1247Vistas

La no saturación local en economía

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por Maxwell Troy Milton King

1

2Resp

453Vistas

Transformación de las funciones de utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por Brian Lyttle

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Teoría de la utilidad esperada (notación de la lotería)

La comprensión de la utilidad marginal decreciente de la riqueza de Rabin no puede explicar la aversión al riesgo

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Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

¿Cómo implica esto que un óptimo de Pareto maximiza una media ponderada de funciones de utilidad?

Axioma de continuidad en la teoría de la utilidad esperada

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

¿Por qué podemos escribir cualquier lotería como una combinación convexa de las loterías degeneradas?

Propiedades del GBM integrado

Elección intertemporal con posibilidad de muerte

¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

¿Sustituirá la alta potencia de cálculo a la hipótesis de equivalencia de certeza?

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

¿Se puede resolver el Paradox de la Máquina expandiendo el conjunto de opciones?

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

La no saturación local en economía

Transformación de las funciones de utilidad esperada

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