Preguntas finanzas de expected-return

2

1Resp

100Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

1

1Resp

84Vistas

Suma sobre Dado Mínimo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2024 por Nabil Shaik

1

2Resp

168Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

2

2Resp

126Vistas

¿Por qué los futuros a largo plazo de dos años del Tesoro (ZT) están cotizando con un carry negativo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por user68749

1

1Resp

75Vistas

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2023 por user68404

2

1Resp

218Vistas

Tratar de entender la noción de rendimiento exigido

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Nilo

1

2Resp

803Vistas

Interpretación del exceso de rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Xinus

0

1Resp

203Vistas

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2022 por AbdulRahman Mashat

3

1Resp

253Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

1

2Resp

406Vistas

Explicación intuitiva de la media geométrica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

1

2Resp

302Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

143Vistas

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Ozone

2

1Resp

187Vistas

Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2021 por RealityGone

1

1Resp

198Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

2

1Resp

296Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

1

2Resp

315Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

2

1Resp

127Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

1

2Resp

242Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

1

2Resp

271Vistas

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

1

2Resp

195Vistas

¿Son los medios de rendimiento de los activos difíciles de predecir porque no tienen un límite inferior?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

7

1Resp

199Vistas

¿Todos los activos de riesgo tienen una rentabilidad esperada negativa en horizontes temporales suficientemente largos?

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2021 por K. Raghavendran

2

1Resp

1415Vistas

Prueba de la fórmula de ajuste de la convexidad

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por Permian

1

1Resp

139Vistas

Cómo calcular la TIR entre 2 cifras

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por codethrift

1

1Resp

1074Vistas

Explique los cuatro axiomas básicos de la maximización de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2016 por Rich

2

1Resp

140Vistas

¿Por qué las sorpresas en las variables macroeconómicas tienen una media de cero?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Reid

1

1Resp

941Vistas

Diferencias entre el estudio de eventos de regresión ficticia y la regresión sobre los residuos del modelo de mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por awied

1

2Resp

126Vistas

¿Debe mantenerse la misma tasa de rendimiento objetivo con independencia de la moneda?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por iman453

1

2Resp

189Vistas

Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por chris

2

1Resp

452Vistas

Entender el CAPM, la CML y las carteras eficientes

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por borisdiakur

3

1Resp

220Vistas

Maximización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny

Preguntas finanzas expected-return

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Suma sobre Dado Mínimo

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

¿Por qué los futuros a largo plazo de dos años del Tesoro (ZT) están cotizando con un carry negativo?

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Tratar de entender la noción de rendimiento exigido

Interpretación del exceso de rentabilidad

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Negociación de una acción con rebote

Explicación intuitiva de la media geométrica

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

¿Son los medios de rendimiento de los activos difíciles de predecir porque no tienen un límite inferior?

¿Todos los activos de riesgo tienen una rentabilidad esperada negativa en horizontes temporales suficientemente largos?

Prueba de la fórmula de ajuste de la convexidad

Cómo calcular la TIR entre 2 cifras

Explique los cuatro axiomas básicos de la maximización de la utilidad esperada

¿Por qué las sorpresas en las variables macroeconómicas tienen una media de cero?

Diferencias entre el estudio de eventos de regresión ficticia y la regresión sobre los residuos del modelo de mercado

¿Debe mantenerse la misma tasa de rendimiento objetivo con independencia de la moneda?

Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

Entender el CAPM, la CML y las carteras eficientes

Maximización de la media-varianza

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: