Preguntas finanzas de expected

1

1Resp

47Vistas

Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2024 por shenflow

2

1Resp

79Vistas

¿Teorema vNM para medida finitamente aditiva?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2024 por Jaime Soriano

2

1Resp

94Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

1

1Resp

65Vistas

¿Cómo alcanzar la Utilidad Esperada Continua (EU)?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2024 por Jaime Soriano

1

1Resp

79Vistas

Suma sobre Dado Mínimo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2024 por Nabil Shaik

1

1Resp

72Vistas

¿Qué tan especial es el operador de "valor esperado" en el teorema de utilidad de Von Neumann-Morgenstern?

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2023 por dtc

1

2Resp

163Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

2

2Resp

122Vistas

¿Por qué los futuros a largo plazo de dos años del Tesoro (ZT) están cotizando con un carry negativo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por user68749

1

1Resp

67Vistas

¿Cómo forzar que dos funciones de utilidad que representen la misma preferencia generen funciones de utilidad esperada que representen el mismo orden en las loterías?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2024 por kst

2

2Resp

96Vistas

Esperanza condicional de incrementos de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por Sukumar

1

1Resp

73Vistas

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2023 por user68404

1

1Resp

90Vistas

Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción Put europea sobre una acción en medida del mundo real

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2023 por Bob

2

1Resp

88Vistas

Prueba del coste de Lucas de los ciclos económicos

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por debitanostra

1

1Resp

95Vistas

SDE combinación lineal del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por EEIngenuity

2

1Resp

133Vistas

Aversión al riesgo y validez de las funciones de utilidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por user1457323

2

1Resp

215Vistas

Tratar de entender la noción de rendimiento exigido

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Nilo

1

1Resp

85Vistas

Subasta de maximización de ingresos esperados y eficiencia a posteriori

Abierta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2022 por Alex

1

2Resp

797Vistas

Interpretación del exceso de rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Xinus

1

1Resp

76Vistas

Ayuda para calcular las condiciones de primer orden

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2023 por Dean

8

1Resp

190Vistas

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por ria

2

1Resp

245Vistas

Valor esperado dentro de una función de utilidad

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por netjeff

3

1Resp

128Vistas

Estrategia mixta en juegos de forma extensiva con información completa y perfecta

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2022 por derstrom8

1

1Resp

163Vistas

Demostrar que $\mathbb{E}[(S+\xi)^2]\rightarrow 0$ como $n\rightarrow\infty$

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2021 por Aro Jassyl

0

1Resp

197Vistas

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2022 por AbdulRahman Mashat

4

1Resp

93Vistas

La mayoría de las funciones de utilidad bajo riesgo e incertidumbre son una generalización de la utilidad esperada (UE). ¿Qué razones conceptuales hay detrás de esto?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por pathros

1

1Resp

121Vistas

¿Cómo modelan los economistas la violación de la racionalidad VNM?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por hurst

3

1Resp

248Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

4

2Resp

446Vistas

¿Cambia la curva de valor de la Teoría de las Perspectivas según el tamaño de la riqueza de referencia?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Croad Langshan

3

1Resp

282Vistas

Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2020 por Nilo

1

2Resp

112Vistas

Utilizar la media normal para estimar la pérdida esperada

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2022 por Sally

Preguntas finanzas expected

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Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

¿Teorema vNM para medida finitamente aditiva?

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

¿Cómo alcanzar la Utilidad Esperada Continua (EU)?

Suma sobre Dado Mínimo

¿Qué tan especial es el operador de "valor esperado" en el teorema de utilidad de Von Neumann-Morgenstern?

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

¿Por qué los futuros a largo plazo de dos años del Tesoro (ZT) están cotizando con un carry negativo?

¿Cómo forzar que dos funciones de utilidad que representen la misma preferencia generen funciones de utilidad esperada que representen el mismo orden en las loterías?

Esperanza condicional de incrementos de un proceso estocástico

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción Put europea sobre una acción en medida del mundo real

Prueba del coste de Lucas de los ciclos económicos

SDE combinación lineal del precio de las acciones

Aversión al riesgo y validez de las funciones de utilidad

Tratar de entender la noción de rendimiento exigido

Subasta de maximización de ingresos esperados y eficiencia a posteriori

Interpretación del exceso de rentabilidad

Ayuda para calcular las condiciones de primer orden

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Valor esperado dentro de una función de utilidad

Estrategia mixta en juegos de forma extensiva con información completa y perfecta

Demostrar que $\mathbb{E}[(S+\xi)^2]\rightarrow 0$ como $n\rightarrow\infty$

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

La mayoría de las funciones de utilidad bajo riesgo e incertidumbre son una generalización de la utilidad esperada (UE). ¿Qué razones conceptuales hay detrás de esto?

¿Cómo modelan los economistas la violación de la racionalidad VNM?

Negociación de una acción con rebote

¿Cambia la curva de valor de la Teoría de las Perspectivas según el tamaño de la riqueza de referencia?

Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

Utilizar la media normal para estimar la pérdida esperada

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