Preguntas finanzas european-options

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¿Hay alguna razón para que los mínimos de la sonrisa de la volatilidad estén desplazados de la ATM?

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Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Richard Williams
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¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta
Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor
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No se pueden reproducir los resultados de Wilmott para la valoración de opciones binomiales

Resuelta
Preguntado el 18 de Junio, 2020 por zoops
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Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR
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Valor intrínseco de las opciones europeas

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por TweakFix
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Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Cerrada
Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por James Gregory
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¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

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Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler
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Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Resuelta
Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger
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¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta
Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting
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¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Clemens
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Cóndor de hierro con vega positiva

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Preguntado el 12 de Enero, 2019 por YeppThat'sMe
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¿Impuestos de ESPP después de trasladarse de Europa a Estados Unidos?

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Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Usuario no registrado
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Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown
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Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por tdc
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Replicación de los precios de las divisas

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por 1stvamp
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¿Cómo aproximar la fórmula de descomposición de Carr-Madan?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por matrael
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Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy
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Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Vugluskr
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Precio máximo como opciones de bonos

Resuelta
Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por Tsangpo
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¿Dónde están los precios de las opciones Call europeas reales?

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Preguntado el 15 de Enero, 2016 por Usuario no registrado
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Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

Abierta
Preguntado el 22 de Enero, 2021 por James
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¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

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Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375
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Precio Barrera Asegurada Llamada 2

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Max
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¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

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Preguntado el 13 de Junio, 2020 por nailitdown
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Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Mike Pone
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No entiendo "La ganancia (pérdida) en la posición en acciones tendería entonces a compensar la pérdida (ganancia) en la posición en opciones

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown
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Investigar cómo cambia el precio racional de la opción de compra europea

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Sergey
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