Preguntas finanzas de european-options

1

2Resp

93Vistas

Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete

1

2Resp

966Vistas

Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por Ib33X

1

1Resp

116Vistas

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por lrobb

1

1Resp

129Vistas

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig

4

2Resp

362Vistas

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2023 por Frank

2

1Resp

116Vistas

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por LunaStorm

4

1Resp

149Vistas

Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user65759

7

1Resp

430Vistas

El valor del tiempo de opción es Nd1-Nd2

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Sid

1

1Resp

150Vistas

Descomponer el precio de la opción en griegas

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Catch22

1

1Resp

90Vistas

Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter

4

1Resp

110Vistas

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS

4

1Resp

180Vistas

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2022 por Ash hughes

2

1Resp

348Vistas

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por ML--

1

1Resp

505Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por JellicleCat

1

1Resp

125Vistas

Prueba de la desigualdad en el calendario

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Pepe Fernández

2

2Resp

471Vistas

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

1

1Resp

294Vistas

Opción de venta "Down-And-Out" de valoración a través de la solución en forma cerrada de Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Matthew Talbert

2

1Resp

276Vistas

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por vasin1987

3

3Resp

724Vistas

Del precio de la mariposa a la probabilidad de $S_T$ Entrar en un rango

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por adrusi

4

1Resp

338Vistas

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por twhale

3

1Resp

267Vistas

Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por millerbr

1

1Resp

107Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

2

1Resp

246Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

1

1Resp

243Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

6

2Resp

312Vistas

¿Puedo ejecutar una opción sobre un ETF con el que no puedo operar debido a la normativa comunitaria sobre PRIIPs KID?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por Gabi

1

1Resp

295Vistas

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por belugabob

1

1Resp

1075Vistas

Réplica básica de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson

2

1Resp

222Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

2

1Resp

523Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

3

2Resp

1071Vistas

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por gmoore

Preguntas finanzas european-options

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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

El valor del tiempo de opción es Nd1-Nd2

Descomponer el precio de la opción en griegas

Cómo cubrir una opción digital doble

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Prueba de la desigualdad en el calendario

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Opción de venta "Down-And-Out" de valoración a través de la solución en forma cerrada de Rubinstein

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

Del precio de la mariposa a la probabilidad de $S_T$ Entrar en un rango

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

¿Puedo ejecutar una opción sobre un ETF con el que no puedo operar debido a la normativa comunitaria sobre PRIIPs KID?

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Réplica básica de la opción de compra europea

Put perpetuo vs Put europeo

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Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

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