Preguntas finanzas de europea-opciones

1

1Resp

188Vistas

¿Cómo valorar una opción de venta europea utilizando el modelo binomial con la rentabilidad de los dividendos?

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por user2293224

2

1Resp

168Vistas

Opción de compra europea con volatilidad constante o extraída de una distribución de volatilidad

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Permian

1

0Resp

495Vistas

Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2015 por Hans Passant

1

1Resp

205Vistas

¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000

1

0Resp

289Vistas

Cobertura Delta para modelos de 2 factores

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Ferox

1

2Resp

344Vistas

¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por zengr

1

2Resp

326Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita a partir de los valores de dinero/volatilidad para la fecha

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu

1

0Resp

418Vistas

Encontrar la cartera de réplicas una demanda T europea (put)

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Kelly394

2

1Resp

185Vistas

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown

2

0Resp

414Vistas

Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

152Vistas

Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por jsp99

2

2Resp

678Vistas

Valoración de la opción bermudeña como máximo de las opciones europeas pertinentes

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2017 por Maria

2

0Resp

335Vistas

¿Qué es una cartera de cobertura de opciones cortas?

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Sagar Kolte

2

1Resp

181Vistas

Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por prmths

3

1Resp

4110Vistas

Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Tom Resing

2

1Resp

274Vistas

Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest

2

1Resp

189Vistas

Riesgos ocultos de las estrategias de opciones de "riesgo limitado"

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por catenspiel

2

1Resp

188Vistas

Gratis o barato fuente de datos para los Europeos actuales precios de las Opciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Chris Chilvers

2

1Resp

588Vistas

Vega de la opción europea con respecto al vencimiento y la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por daniel

2

1Resp

224Vistas

Opciones de venta europeas

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Tim Sylvester

2

1Resp

381Vistas

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por Joyce

4

2Resp

513Vistas

¿Por qué hay que calibrar el vega?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por vasin1987

2

2Resp

1889Vistas

precio justo para una opción call

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Alexandre P.

4

4Resp

3453Vistas

Demuestra que la condición de mariposa es siempre mayor que cero

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por Miguel Ventura

2

1Resp

206Vistas

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob

4

1Resp

580Vistas

Opción De Estrategia: Implementación De Python Asesoramiento

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2018 por Julien N

3

2Resp

536Vistas

Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Sarah Thomas

3

1Resp

300Vistas

Precio del modelo de propagación de la mariposa

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Ben Artin

3

2Resp

353Vistas

¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

4

0Resp

2144Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

Preguntas finanzas europea-opciones

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo valorar una opción de venta europea utilizando el modelo binomial con la rentabilidad de los dividendos?

Opción de compra europea con volatilidad constante o extraída de una distribución de volatilidad

Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

Cobertura Delta para modelos de 2 factores

¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?

Cálculo de la volatilidad implícita a partir de los valores de dinero/volatilidad para la fecha

Encontrar la cartera de réplicas una demanda T europea (put)

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

Valoración de la opción bermudeña como máximo de las opciones europeas pertinentes

¿Qué es una cartera de cobertura de opciones cortas?

Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

Riesgos ocultos de las estrategias de opciones de "riesgo limitado"

Gratis o barato fuente de datos para los Europeos actuales precios de las Opciones?

Vega de la opción europea con respecto al vencimiento y la volatilidad implícita

Opciones de venta europeas

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

¿Por qué hay que calibrar el vega?

precio justo para una opción call

Demuestra que la condición de mariposa es siempre mayor que cero

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Opción De Estrategia: Implementación De Python Asesoramiento

Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

Precio del modelo de propagación de la mariposa

¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: