Preguntas finanzas de europea-opciones

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193Vistas

¿Cómo valorar una opción de venta europea utilizando el modelo binomial con la rentabilidad de los dividendos?

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por user2293224

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172Vistas

Opción de compra europea con volatilidad constante o extraída de una distribución de volatilidad

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Permian

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498Vistas

Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2015 por Hans Passant

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208Vistas

¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000

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292Vistas

Cobertura Delta para modelos de 2 factores

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Ferox

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2Resp

348Vistas

¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por zengr

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2Resp

329Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita a partir de los valores de dinero/volatilidad para la fecha

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu

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421Vistas

Encontrar la cartera de réplicas una demanda T europea (put)

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Kelly394

2

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189Vistas

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown

2

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419Vistas

Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por A.Oreo

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156Vistas

Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por jsp99

2

2Resp

683Vistas

Valoración de la opción bermudeña como máximo de las opciones europeas pertinentes

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2017 por Maria

2

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340Vistas

¿Qué es una cartera de cobertura de opciones cortas?

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Sagar Kolte

2

1Resp

187Vistas

Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por prmths

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4114Vistas

Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Tom Resing

2

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278Vistas

Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest

2

1Resp

194Vistas

Riesgos ocultos de las estrategias de opciones de "riesgo limitado"

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por catenspiel

2

1Resp

191Vistas

Gratis o barato fuente de datos para los Europeos actuales precios de las Opciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Chris Chilvers

2

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591Vistas

Vega de la opción europea con respecto al vencimiento y la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por daniel

2

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230Vistas

Opciones de venta europeas

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Tim Sylvester

2

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387Vistas

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por Joyce

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2Resp

519Vistas

¿Por qué hay que calibrar el vega?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por vasin1987

2

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1893Vistas

precio justo para una opción call

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Alexandre P.

4

4Resp

3456Vistas

Demuestra que la condición de mariposa es siempre mayor que cero

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por Miguel Ventura

2

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210Vistas

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob

4

1Resp

585Vistas

Opción De Estrategia: Implementación De Python Asesoramiento

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2018 por Julien N

3

2Resp

540Vistas

Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Sarah Thomas

3

1Resp

303Vistas

Precio del modelo de propagación de la mariposa

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Ben Artin

3

2Resp

357Vistas

¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

4

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2150Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

Preguntas finanzas europea-opciones

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Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

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Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

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Precio del modelo de propagación de la mariposa

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