Preguntas finanzas de estocástico09

3

1Resp

911Vistas

Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2014 por PhillC

3

1Resp

212Vistas

pregunta acerca de las tintas/vol correlación

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Roinator

4

2Resp

650Vistas

¿Qué se entiende por innovaciones en la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por JBM

3

2Resp

878Vistas

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por PhillC

3

1Resp

388Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

1Resp

262Vistas

Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

3Resp

295Vistas

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Joan

3

1Resp

196Vistas

Valor esperado del proceso log-GARCH

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por Mike

3

1Resp

301Vistas

Precio del bono bajo el modelo poissoniano de tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Sivaraman

3

1Resp

558Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

5

2Resp

1152Vistas

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Andres

4

1Resp

344Vistas

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Joan

3

3Resp

306Vistas

la existencia de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Spredzy

3

2Resp

173Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

211Vistas

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen

3

1Resp

677Vistas

La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Bwooce

3

1Resp

257Vistas

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15

3

0Resp

284Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

2280Vistas

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar

3

1Resp

410Vistas

Regímenes de precios de las opciones sobre divisas

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Soviero

3

1Resp

189Vistas

demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por jonescb

3

1Resp

619Vistas

Guía paso a paso para aprender la financiación cuantitativa

Cerrada

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Matthew

3

1Resp

210Vistas

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi

3

4Resp

833Vistas

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Aftershock

5

1Resp

392Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

1Resp

187Vistas

Son procesos de Lévy absolutamente continua?

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por Brandon Flude

4

1Resp

335Vistas

¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por m0j0

4

1Resp

315Vistas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

312Vistas

Pregunta en Gÿongy' lema prueba

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk

3

1Resp

710Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

Preguntas finanzas estocástico

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

pregunta acerca de las tintas/vol correlación

¿Qué se entiende por innovaciones en la volatilidad?

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Valor esperado del proceso log-GARCH

Precio del bono bajo el modelo poissoniano de tasa de interés

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

la existencia de la volatilidad implícita

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Momento Ito del Proceso a Prueba

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Regímenes de precios de las opciones sobre divisas

demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

Guía paso a paso para aprender la financiación cuantitativa

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Son procesos de Lévy absolutamente continua?

¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Pregunta en Gÿongy' lema prueba

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: