Preguntas finanzas estocástico

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¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Dreason94
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¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

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Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad
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La cartera cuya rentabilidad es el factor de descuento estocástico

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2015 por deepesh sharma
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Varianza de los rendimientos de las opciones

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Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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El arbitraje y las estrategias dominantes

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por c-had
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Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

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Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por SPaul
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Límites para el Call Spread

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211
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Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

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Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov
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Convertir una suma de covarianza en una integral

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Preguntado el 10 de Junio, 2020 por boucekv
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Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

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Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone
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Cómo lidiar con la negativa de ARCO términos?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por RussStudent
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Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

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Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech
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Intergral de movimiento Browniano w.r.t. El movimiento browniano

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Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por Rich
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Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

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Preguntado el 5 de Junio, 2014 por Carlton Jenke
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Modelos de tasa corta (estocástico)

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Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Price Smith
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Hace Ito/cálculo de Malliavin tienen las aplicaciones útiles para la dirección de comercio basado en?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2012 por Kwinto
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Subyacente Espacio Muestral en el Mercado Continuo Modelo

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por gorkem
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¿Qué Proceso Hace que el Mercado Siga en el CAPM?

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Mark Lopez
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¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires
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Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic
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La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Mo.
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Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

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Preguntado el 27 de Enero, 2019 por PhillC
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La convergencia de GBM media después de la simulación?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por m0j0
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¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por m0j0
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Bond SDE bajo su propio avance de la medida

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Preguntado el 8 de Julio, 2018 por MIMAD
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¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Thomas Ahle
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La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por Maciek
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Esperanza condicional de un proceso estocástico no

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Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair
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Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik
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