Preguntas finanzas de estocástico07

4

2Resp

302Vistas

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

Abierta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Doug Clutter

3

1Resp

1946Vistas

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey

3

1Resp

300Vistas

la propiedad de markov para la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por A.Oreo

3

1Resp

247Vistas

¿Cómo se soluciona $ \int_t^T \exp[\int_0^u-( r-\delta_s)ds] dW_u $? Integral doble con general determinista de la función $\delta(t)$

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Nancy

3

1Resp

247Vistas

Derivación de $dR(t)$ Para el tipo de cambio inverso

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Neil

3

1Resp

239Vistas

Proceso con variación cuadrática negativa

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

3

2Resp

1037Vistas

El CVaR/VaR Coeficiente alfa va a 1

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Murch

3

1Resp

1103Vistas

Elección del incremento de tiempo en la predicción de precios de acciones de Monte Carlo/Geometric Brownian Motion (GBM)

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por LisaE

3

2Resp

1444Vistas

SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Mark Porter

32

1Resp

524Vistas

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian

3

2Resp

300Vistas

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN

3

2Resp

254Vistas

$ \mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace $ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Nancy

4

1Resp

1186Vistas

CIR modelo: es la tasa que realmente no central $\chi^2$ distribuido?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por JeremyKun

3

2Resp

247Vistas

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

4Resp

545Vistas

Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por lazyden

3

0Resp

454Vistas

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Julius A

3

1Resp

310Vistas

Cuál es el grado de Lévy procesos utilizados en la ingeniería financiera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por Hovercouch

3

1Resp

416Vistas

Lo que se ve aumentada de datos cuando la simulación estocástica de ecuaciones diferenciales usando el Muestreador de Gibbs?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2012 por Iszi

3

2Resp

290Vistas

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Kwinto

3

2Resp

813Vistas

Derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2016 por Rex

3

1Resp

492Vistas

Prueba de la fórmula de Dupire

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Spredzy

4

2Resp

1134Vistas

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por lid

4

1Resp

244Vistas

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

4

1Resp

481Vistas

La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por Mave

3

2Resp

837Vistas

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito

3

1Resp

453Vistas

Resolución del modelo de tasa corta PCA de Jamshidian Zhu (1997)

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por enjoythelittlethings

3

2Resp

238Vistas

Tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por Rangga Putra Pertama

3

2Resp

285Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

200Vistas

¿Qué $\int dS \phi (S - K)$ significar en Gatheral del libro?

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Paul Harris

3

1Resp

254Vistas

cálculo estocástico - movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy

Preguntas finanzas estocástico

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

la propiedad de markov para la ecuación diferencial estocástica

¿Cómo se soluciona $ \int_t^T \exp[\int_0^u-( r-\delta_s)ds] dW_u $? Integral doble con general determinista de la función $\delta(t)$

Derivación de $dR(t)$ Para el tipo de cambio inverso

Proceso con variación cuadrática negativa

El CVaR/VaR Coeficiente alfa va a 1

Elección del incremento de tiempo en la predicción de precios de acciones de Monte Carlo/Geometric Brownian Motion (GBM)

SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

$ \mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace $ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

CIR modelo: es la tasa que realmente no central $\chi^2$ distribuido?

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

Cuál es el grado de Lévy procesos utilizados en la ingeniería financiera?

Lo que se ve aumentada de datos cuando la simulación estocástica de ecuaciones diferenciales usando el Muestreador de Gibbs?

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Derivación del lema de Ito

Prueba de la fórmula de Dupire

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Resolución del modelo de tasa corta PCA de Jamshidian Zhu (1997)

Tipo de interés

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

¿Qué $\int dS \phi (S - K)$ significar en Gatheral del libro?

cálculo estocástico - movimiento browniano

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: