Preguntas finanzas de estocástico06

2

1Resp

187Vistas

Precio de la opción de derivación con estas dinámicas

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por mmacaulay

4

3Resp

691Vistas

La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por Richard Szalay

2

1Resp

385Vistas

Pregunta sencilla sobre diferenciales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2012 por Paul Owens

2

3Resp

312Vistas

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por MIMAD

2

1Resp

581Vistas

Métodos de SDE de Calibración

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2015 por jnrg

2

1Resp

247Vistas

La dualidad de la energía libre y entropía relativa utilizado para deducir deducir que el estocástico juego entre un agente y el mercado

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2018 por Ivan

2

3Resp

343Vistas

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071

2

0Resp

478Vistas

¿Está completo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

0Resp

553Vistas

Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

203Vistas

valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

319Vistas

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por pbu

2

1Resp

343Vistas

Cálculo de la correlación entre los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Mike Mertsock

2

1Resp

245Vistas

El segundo Momento del Proceso de Stock

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por TerrorBite

2

1Resp

287Vistas

Cómo se realiza el PCA en el artículo "Modelos de Markov..."

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por mmacaulay

3

1Resp

1440Vistas

Cálculo estocástico en el análisis cuantitativo

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2014 por pedalpete

3

1Resp

198Vistas

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado

2

1Resp

304Vistas

Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

2

2Resp

295Vistas

Binomio de la representación de los procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2015 por user16467

2

1Resp

422Vistas

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por user26651

2

1Resp

706Vistas

Calibración por monte carlo, ¿debo arreglar mi semilla?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por Vineeth

2

1Resp

1246Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el factor de descuento estocástico y el proceso del factor de descuento estocástico?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2016 por Peter

2

1Resp

207Vistas

La distribución de los mínimos de funciones de riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Carl McTague

3

1Resp

271Vistas

Propiedad Cadlag de los procesos de salto

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2017 por Julien N

2

1Resp

249Vistas

Ito integral de aproximación por Euler?

Abierta

Preguntado el 25 de Julio, 2014 por Cheetah

4

2Resp

301Vistas

¿Están todos los cambios de medidas para los procesos de difusión continua dados por el cambio de deriva?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Jon Smock

3

1Resp

383Vistas

Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por Matt

3

1Resp

244Vistas

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Nathan

3

3Resp

733Vistas

¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Dean Hill

3

1Resp

307Vistas

Acerca de las condiciones de contorno de la Black-Scholes-Merton PDE

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por jimg

4

1Resp

790Vistas

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre

Preguntas finanzas estocástico

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La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Pregunta sencilla sobre diferenciales estocásticas

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Métodos de SDE de Calibración

La dualidad de la energía libre y entropía relativa utilizado para deducir deducir que el estocástico juego entre un agente y el mercado

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

¿Está completo Black-Scholes?

Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Cálculo de la correlación entre los tipos a plazo

El segundo Momento del Proceso de Stock

Cómo se realiza el PCA en el artículo "Modelos de Markov..."

Cálculo estocástico en el análisis cuantitativo

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Binomio de la representación de los procesos estocásticos

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Calibración por monte carlo, ¿debo arreglar mi semilla?

¿Cuál es la diferencia entre el factor de descuento estocástico y el proceso del factor de descuento estocástico?

La distribución de los mínimos de funciones de riesgo

Propiedad Cadlag de los procesos de salto

Ito integral de aproximación por Euler?

¿Están todos los cambios de medidas para los procesos de difusión continua dados por el cambio de deriva?

Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

Acerca de las condiciones de contorno de la Black-Scholes-Merton PDE

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