Preguntas finanzas de estocástico05

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2Resp

196Vistas

Solución para un SDE para una Fianza encuentra en Bugard & Kjaer

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por CA-Quant

2

1Resp

207Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

304Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

3

1Resp

715Vistas

Ejemplos de código de problemas de Control Óptimo Estocástico problemas

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por georgebrock

2

1Resp

610Vistas

¿Por qué tenemos el corrimiento del cero al cambiar a una medida martingala?

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2017 por Guruprasad

2

2Resp

574Vistas

Bachelier modelo: número de acciones en replicar la estrategia de

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

2

2Resp

927Vistas

Precio de las acciones con descuento

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng

3

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225Vistas

Distribución en Heston

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2018 por wbeaty

2

1Resp

249Vistas

estocástico de la tasa de interés $r_t=x_t+y_t$

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por span

2

1Resp

226Vistas

Explicación sobre la aplicación de CLT en bionomial modelo de árbol

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Vim

2

1Resp

243Vistas

Encontrar el proceso de $X/Y$

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2018 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

434Vistas

Problema de cálculo de Ito

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Stoic

2

1Resp

420Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

4

1Resp

229Vistas

Soft: Interpretación de BM fraccionado en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por user1008646

2

3Resp

568Vistas

Pregunta sobre la variación cuadrática

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por Sameet

2

1Resp

202Vistas

No puedo entender la pregunta de la línea de entradas del libro de entrevistas

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

4

1Resp

428Vistas

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2018 por Shadow00Caster

2

1Resp

224Vistas

El problema de encontrar la correcta SDE para el Proceso Estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Tony Toews

2

2Resp

996Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

228Vistas

¿Cómo utilizar la discretización de Euler para este modelo de tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por GermainZ

2

1Resp

268Vistas

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Tommy Rupp

2

2Resp

319Vistas

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Danyal Aytekin

2

1Resp

468Vistas

"Expectativa" de un FX Forward

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por TerrorBite

2

1Resp

380Vistas

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por user2932466

2

2Resp

272Vistas

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por PeteL

2

1Resp

182Vistas

Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Jobin Idiculla

2

1Resp

295Vistas

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech

2

1Resp

338Vistas

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por mattanja

2

2Resp

342Vistas

Transformación en Martingale

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646

3

2Resp

991Vistas

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2015 por Darren

Preguntas finanzas estocástico

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La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

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Explicación sobre la aplicación de CLT en bionomial modelo de árbol

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Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

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No puedo entender la pregunta de la línea de entradas del libro de entrevistas

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

El problema de encontrar la correcta SDE para el Proceso Estocástico

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

¿Cómo utilizar la discretización de Euler para este modelo de tipos de interés?

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

"Expectativa" de un FX Forward

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Transformación en Martingale

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

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