Preguntas finanzas de estocástico03

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168Vistas

¿Puede alguien explicar un resultado relativo a la correlación de los movimientos brownianos?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach

2

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469Vistas

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza

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368Vistas

Procesos de salto-difusión

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por Magnus Nordlander

2

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307Vistas

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC

1

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302Vistas

2 Procesos de Ito - $d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

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203Vistas

¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica

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259Vistas

Problema de la ecuación diferencial estocástica (SDE)

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por Minghelp

2

2Resp

1763Vistas

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance

3

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387Vistas

Diferencia entre cálculo estocástico y cálculo de newton

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Fattie

2

1Resp

806Vistas

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por mrbradleyt

2

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201Vistas

Tasa de interés al contado en el momento $t$

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles

2

1Resp

740Vistas

¿Cómo tomar la diferencial de una integral estocástica?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Grace

2

1Resp

344Vistas

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Joan

2

1Resp

165Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

1Resp

175Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

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357Vistas

Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

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614Vistas

Integración en el proceso de Wiener

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone

2

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220Vistas

Desde modelos de series temporales discretas hasta continuos

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por hekevintran

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449Vistas

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

3

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215Vistas

Precios neutrales al riesgo y la deriva

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Permian

2

2Resp

430Vistas

Aplicación del lema de Itô - Proceso de avance

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por thommck

2

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525Vistas

Valoración de derivados bajo tipos de interés estocásticos

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Xiong Chiamiov

2

2Resp

350Vistas

¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

2

1Resp

437Vistas

Fórmula Ito para Integral Estocástica

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por musicwithoutpaper

1

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425Vistas

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa

2

2Resp

440Vistas

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan

2

2Resp

220Vistas

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

3Resp

2088Vistas

¿Cómo estimar los parámetros del movimiento browniano geométrico con media variable en el tiempo?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Matthew Scharley

2

1Resp

360Vistas

Probabilidad de incumplimiento de Stock barrera

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Timothy Khouri

3

1Resp

634Vistas

¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun

Preguntas finanzas estocástico

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Integración en el proceso de Wiener

Desde modelos de series temporales discretas hasta continuos

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

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Aplicación del lema de Itô - Proceso de avance

Valoración de derivados bajo tipos de interés estocásticos

¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Fórmula Ito para Integral Estocástica

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

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Probabilidad de incumplimiento de Stock barrera

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