Preguntas finanzas de estocástico017

14

3Resp

6847Vistas

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin

15

4Resp

5009Vistas

¿Es realmente posible crear una estrategia de negociación algorítmica sólida para la negociación intradía?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por sheldoor

11

0Resp

668Vistas

Distribución del tiempo de impacto del proceso integrado del CIR

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por nelsonmichael

15

2Resp

8170Vistas

¿Por qué esta integral estocástica es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2014 por Mandy

12

3Resp

967Vistas

Comprendiendo la construcción de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2015 por saint_groceon

13

2Resp

5693Vistas

¿Cuál es la media y la desviación estándar del proceso geométrico de Ornstein-Uhlenbeck?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2013 por Francesco Turco

13

3Resp

5757Vistas

Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov

11

5Resp

1298Vistas

Cursos gratuitos o relativamente menos costosos de Finanzas Cuánticas en línea

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por Matthew

12

2Resp

569Vistas

Derivando la definición de las integrales estocásticas con respecto a Ito de los procesos a partir de primeros principios

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2015 por duderino

12

1Resp

678Vistas

Son BSDE se utiliza en la práctica?

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2013 por Brian Gianforcaro

13

1Resp

436Vistas

Función de densidad de probabilidad de la ecuación simple, compuesto ruido de Poisson

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por evilpenguin

12

4Resp

1132Vistas

Resolución del problema de la integral de la trayectoria en las finanzas cuantitativas mediante el uso del ordenador

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Lars Mæhlum

12

1Resp

2249Vistas

Teorema de Girsanov y Variación Cuadrática

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Aamer Shah

12

2Resp

761Vistas

Filtración y cambio de medidas

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2014 por Aamer Shah

18

5Resp

6130Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Sam Meldrum

12

2Resp

2776Vistas

¿Cuáles son algunos ejemplos de procesos de Poisson compuestos en seguros?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por graham.reeds

14

2Resp

1491Vistas

Determinista de la interpretación de la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por penti

17

2Resp

3812Vistas

¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

13

1Resp

3686Vistas

Explicación intuitiva del límite Hansen-Jagannathan

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2013 por Charles Chen

18

4Resp

10550Vistas

¿Por qué solemos modelizar los rendimientos y no los precios?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por awied

16

5Resp

12323Vistas

¿Por qué deberíamos esperar que el movimiento browniano geométrico modele los precios de los activos?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2014 por Rolazaro Azeveires

14

1Resp

747Vistas

Consistencia de los escenarios económicos en la simulación estocástica anidada

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Lie Ryan

14

4Resp

3686Vistas

¿Por qué es el movimiento Browniano simplemente 'casi seguro' continua?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por Mick

15

2Resp

917Vistas

El paso que falta en las ecuaciones de la evolución de las comillas bursátiles

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2011 por eephyne

16

2Resp

1606Vistas

Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por scottishwildcat

20

5Resp

5662Vistas

Movimiento Browniano geométrico - Interpretación de la volatilidad (en el término de deriva)

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por nullDev

21

5Resp

1588Vistas

¿Por qué los quants piensan que la medida de riesgo neutro no debe utilizarse para las previsiones financieras?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2017 por Keith G

17

3Resp

893Vistas

Modelo en tiempo discreto: dinámica de las existencias

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por therefromhere

18

2Resp

3147Vistas

Estimación de los parámetros de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y CIR

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por kbrinley

29

2Resp

30467Vistas

Ejemplos prácticos de aplicación del lema de Ito.

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por penti

Preguntas finanzas estocástico

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¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

¿Es realmente posible crear una estrategia de negociación algorítmica sólida para la negociación intradía?

Distribución del tiempo de impacto del proceso integrado del CIR

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¿Cuál es la media y la desviación estándar del proceso geométrico de Ornstein-Uhlenbeck?

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Filtración y cambio de medidas

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¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?

Explicación intuitiva del límite Hansen-Jagannathan

¿Por qué solemos modelizar los rendimientos y no los precios?

¿Por qué deberíamos esperar que el movimiento browniano geométrico modele los precios de los activos?

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¿Por qué es el movimiento Browniano simplemente 'casi seguro' continua?

El paso que falta en las ecuaciones de la evolución de las comillas bursátiles

Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Movimiento Browniano geométrico - Interpretación de la volatilidad (en el término de deriva)

¿Por qué los quants piensan que la medida de riesgo neutro no debe utilizarse para las previsiones financieras?

Modelo en tiempo discreto: dinámica de las existencias

Estimación de los parámetros de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y CIR

Ejemplos prácticos de aplicación del lema de Ito.

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