Preguntas finanzas de estocástico016

8

2Resp

3664Vistas

Derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2013 por js.

8

2Resp

1146Vistas

Cálculo de Malliavin

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2013 por lcrmorin

8

2Resp

399Vistas

¿Por qué Bjork nunca demostrará que la condición de integrabilidad se satisface?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2017 por Guilsson

8

2Resp

870Vistas

Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Shawn

9

2Resp

1886Vistas

Ito, el Estocástico Exponencial y Girsanov

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2015 por user15796

8

2Resp

1267Vistas

Matriz de transición: Discreto -> Tiempo Continuo

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por Justin

8

2Resp

1640Vistas

¿Cómo utilizan los profesionales el cálculo de Malliavin (si es que lo utilizan)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por Tim Boland

8

1Resp

434Vistas

Teoría del no arbitraje y existencia de una prima de riesgo

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

8

3Resp

2273Vistas

Cómo simular los precios de las acciones mediante la varianza de la gamma proceso?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

8

3Resp

1163Vistas

¿La media de movimientos brownianos independientes sigue siendo un movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Lance

11

2Resp

641Vistas

¿Numeraire tiene que ser un negociables activo

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2018 por MIMAD

9

1Resp

605Vistas

Hay una forma cerrada de la solución para la función de autocorrelación parcial de un régimen de Markov-switching proceso?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2012 por Brendan

9

2Resp

845Vistas

Cambio de medida tiempo discreto

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2011 por therefromhere

9

5Resp

945Vistas

Modelización de la reversión media a largo plazo de los rendimientos de los activos

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por Thanassis

8

1Resp

4495Vistas

Lema multidimensional de Ito para funciones de valor vectorial

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2015 por gorkem

10

3Resp

5672Vistas

Aplicación de la Teoría de Control en Finanzas Cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por JK.

9

3Resp

1362Vistas

Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr

13

2Resp

2773Vistas

La distribución de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por Mandy

9

2Resp

4523Vistas

Simulación de GBM

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2013 por js.

12

2Resp

3623Vistas

Cómo utilizar la acción como numerario para valorar un derivado con pago de la forma $(S_T f(S_T))^+$ ?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Wayne

9

2Resp

608Vistas

¿Por qué Black-Scholes ecuación mantenga en la continuación de la región de la Opción Americana?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2013 por Kyralessa

9

3Resp

541Vistas

¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie

12

4Resp

7743Vistas

¿Un proceso estacionario necesariamente es de reversión a la media?

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Crackerjack

9

3Resp

825Vistas

Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2011 por penti

9

1Resp

644Vistas

¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por anon

10

1Resp

265Vistas

Cómo probar que una distribución tiene una infinidad de decir?

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2013 por user5652

13

1Resp

1019Vistas

¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades de riesgo neutro y el factor de descuento estocástico?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Peter

12

3Resp

630Vistas

Encontrar la distribución de $\int_0 ^T uW_u du$

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans

10

1Resp

330Vistas

La simulación de propiedad del índice de precios de

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Timbo

11

1Resp

825Vistas

Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por xxShell

Preguntas finanzas estocástico

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Simulación de GBM

Cómo utilizar la acción como numerario para valorar un derivado con pago de la forma $(S_T f(S_T))^+$ ?

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Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

Cómo probar que una distribución tiene una infinidad de decir?

¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades de riesgo neutro y el factor de descuento estocástico?

Encontrar la distribución de $\int_0 ^T uW_u du$

La simulación de propiedad del índice de precios de

Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

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