Preguntas finanzas de estocástico014

5

2Resp

492Vistas

Movimiento Browniano fraccional - función de densidad de probabilidad de los incrementos

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por Basil A

5

2Resp

764Vistas

Intuición de las ecuaciones de Kolmogorov

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por cfeduke

5

2Resp

708Vistas

Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por penti

5

2Resp

492Vistas

Foward-opción de inicio de precios

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

8

1Resp

528Vistas

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory

5

1Resp

617Vistas

Teorema de representación de Martingala

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Walter Mundt

6

1Resp

329Vistas

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por the_src_dude

8

2Resp

629Vistas

La varianza de $\int_{t=o}^{T}\sqrt{|B(t)|}$ $dB(t)%$

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2017 por RRLB

6

2Resp

1782Vistas

¿Por qué solemos utilizar la distribución normal y la no distribución de Laplace para generar procesos estocásticos?

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2016 por xxShell

6

2Resp

460Vistas

La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por M. A. Kacef

6

4Resp

899Vistas

Cómo calcular la probabilidad de tocar un take-profit sin tocar un stop-loss?

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por bernhardrusch

6

2Resp

459Vistas

Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2013 por Ian Terrell

6

1Resp

986Vistas

Definición de ortogonalidad e independencia para un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Niphoet

6

1Resp

419Vistas

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves

6

1Resp

302Vistas

Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Mircea M

6

2Resp

290Vistas

¿Cuál es el nombre de este casi-browniano proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por xxShell

6

1Resp

231Vistas

Mostrando que una transformación es medir la preservación de

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2015 por saint_groceon

6

2Resp

5028Vistas

Monte Carlo la simulación de la Cox-Ingersoll-Ross proceso

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por therefromhere

6

1Resp

441Vistas

¿Cómo calcular la expectativa de la integral de esta función aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por span

6

1Resp

3830Vistas

Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por Miranda

6

1Resp

475Vistas

Desde $AR(p)$ a de SDE

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por kbrinley

6

2Resp

620Vistas

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por xen

7

1Resp

3345Vistas

¿Puedo utilizar siempre la variación cuadrática para calcular la varianza?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2017 por Pandaaaaaaa

5

2Resp

629Vistas

Modelar la tasa EUR/USD con el modelo Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2018 por shebelaw

6

1Resp

335Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

6

1Resp

319Vistas

¿Por qué el GARCH se aplica más a menudo en el análisis de riesgos que el estocástico?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Mandy

7

2Resp

1863Vistas

¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Okami

6

1Resp

6944Vistas

Cómo simular una Merton Saltar proceso de Difusión?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

7

2Resp

383Vistas

Cómo obtener un resultado analítico para el precio de la opción se basa en este modelo?

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Aamer Shah

8

2Resp

2618Vistas

¿Cómo calcular la varianza de esta integral estocástica?

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Basil A

Preguntas finanzas estocástico

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Movimiento Browniano fraccional - función de densidad de probabilidad de los incrementos

Intuición de las ecuaciones de Kolmogorov

Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

Foward-opción de inicio de precios

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Teorema de representación de Martingala

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

La varianza de $\int_{t=o}^{T}\sqrt{|B(t)|}$ $dB(t)%$

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La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

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Definición de ortogonalidad e independencia para un proceso estocástico

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

¿Cuál es el nombre de este casi-browniano proceso estocástico?

Mostrando que una transformación es medir la preservación de

Monte Carlo la simulación de la Cox-Ingersoll-Ross proceso

¿Cómo calcular la expectativa de la integral de esta función aleatoria?

Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

Desde $AR(p)$ a de SDE

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

¿Puedo utilizar siempre la variación cuadrática para calcular la varianza?

Modelar la tasa EUR/USD con el modelo Ornstein-Uhlenbeck

Derivación de la EDP estocástica de Vol

¿Por qué el GARCH se aplica más a menudo en el análisis de riesgos que el estocástico?

¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

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