Preguntas finanzas estocástico

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Aplicar el lema de Ito a la martingala exponencial

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por saint_groceon
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Encontrar la probabilidad de que la rentabilidad de la función está en $[10,20]$

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Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Adam Davis
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¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine
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Pueden los precios de ejercicio de las opciones de ser negativo?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Sydius
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FDS conductual: modelización de la prima de riesgo del sentimiento

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Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por nael
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El Movimiento Browniano geométrico: porcentaje de devoluciones vs log-devuelve

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2017 por torayeff
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Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Yonatan Maman
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PDF Cálculo de la Inversión de la transformada de Fourier de la Función Característica para Afín a la Intensidad del Proceso en Matlab

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Preguntado el 10 de Junio, 2014 por Abe Heidebrecht
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¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky
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Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

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Preguntado el 22 de Enero, 2016 por xxShell
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El Teorema de Bayes, con el cambio de la medida

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Andyb
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Cruce medio para Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The Silver Panther
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¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

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Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Hope Pires
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Ito representación única hasta indistinguishability? La prueba?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por MerseyViking
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Valor esperado de la exponencial del tiempo de impacto de GBM

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Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por foggy
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¿Por qué es $Y(t)V^h(t)$ ¿una martingala?

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Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Raisa
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Solución explícita SDE

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Cheetah
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CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

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Preguntado el 10 de Enero, 2017 por nosklo
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Cómo encontrar la fórmula de la vida media de un proceso AR(1) (utilizando el proceso Ornstein-Uhlenbeck)

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por Stoic
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¿Cómo se calcula el precio de una opción europea de compra y venta de un proceso de difusión de saltos?

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por tkane
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Condición de Lipschitz en matemáticas de finanzas

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Andres
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Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

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Preguntado el 11 de Enero, 2018 por joet3ch
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Son procesos con incrementos independientes (que no son Lévy) utilizado en las finanzas?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2017 por Manoj
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Construyendo un movimiento browniano a partir de una caminata aleatoria simple

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Preguntado el 24 de Octubre, 2015 por LKK
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No arbitraje(NA) implica que los mercados eficientes (EMH)?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Roger Wernersson
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Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

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Por qué el proceso de salto tiene que ser Cadlag y no al revés

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Preguntado el 23 de Junio, 2016 por musicwithoutpaper
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Cómo expresar un proceso mediante la fórmula Itos

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Preguntado el 10 de Enero, 2019 por jay
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La elección de la cartera en la prueba de la fórmula de Black-Scholes

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Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Sesh
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