Preguntas finanzas de estocástico012

5

1Resp

383Vistas

Variación cuadrática de una integral de una función de un movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por fuenfundachtzig

4

2Resp

803Vistas

Prueba del comportamiento asintótico del movimiento browniano geométrico

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2016 por Pat

6

2Resp

4652Vistas

Relaciones entre ruido blanco y caminata aleatoria

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por andycjw

5

1Resp

640Vistas

Ito Lema problema

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Kesavan Muthuvel

4

2Resp

1284Vistas

Cambio de régimen en un proceso estocástico de reversión media

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2013 por kbrinley

4

1Resp

337Vistas

La distribución de saltar las brechas para la Exacción de los procesos de

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2014 por Nikolai Prokoschenko

5

1Resp

699Vistas

Merton salto de difusión

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2017 por Sebastian

4

2Resp

380Vistas

Distribución estacionaria para la raíz cuadrada de proceso

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Xerx

4

1Resp

235Vistas

Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2014 por Permian

4

2Resp

571Vistas

Aplicación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por jay

7

1Resp

3579Vistas

Teorema de Girsanov para el ajuste Quanto/Compo

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite

4

0Resp

319Vistas

En el reflejo de una integral estocástica

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef

4

2Resp

678Vistas

Encontrar el precio de la opción de energía

Abierta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2019 por Christian

4

1Resp

269Vistas

¿Cómo podemos calcualte $E[W_sW_t|W_s]$

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por xpereta

4

1Resp

448Vistas

Tasa De Interés Negativa & Base A Modelos

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por argv0

4

1Resp

306Vistas

¿Son todas las operaciones de cambio de medida entre medidas de probabilidad equivalentes exponenciales de Doléans-Dade?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por eekmeter

4

2Resp

2233Vistas

La ecuación diferencial para el registro de devoluciones

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por sneeu

4

2Resp

288Vistas

Solución a SDE ser la Evolución del Precio de Proceso de

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por matqkks

4

2Resp

580Vistas

pregunta sobre Leif Andersen "la Tasa de Interés de Modelado, vol 2 Plazo de los Modelos de Estructura"

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Aamer Shah

4

1Resp

277Vistas

difusión desplazada por dominancia estocástica

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por steven Teal

5

1Resp

260Vistas

Diferenciales Estocásticas

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Mandy

4

1Resp

305Vistas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por LStyle

4

1Resp

916Vistas

Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Andres

5

1Resp

204Vistas

Un paso modelo Binomial de Radon-Nikodym derivados

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Wayfaring Stranger

5

2Resp

1106Vistas

¿Por qué es OU proceso estacionario?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por Jon

4

1Resp

251Vistas

Calcular la distribución de una variable estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2018 por Joan

5

1Resp

588Vistas

¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

5

2Resp

1445Vistas

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight

5

1Resp

411Vistas

Otras opciones numéricas al aplicar Feynman Kac

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

5

3Resp

482Vistas

¿Existe una explicación intuitiva de por qué las apuestas de Kelly ignoran las probabilidades?

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por eKek0

Preguntas finanzas estocástico

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Variación cuadrática de una integral de una función de un movimiento browniano

Prueba del comportamiento asintótico del movimiento browniano geométrico

Relaciones entre ruido blanco y caminata aleatoria

Ito Lema problema

Cambio de régimen en un proceso estocástico de reversión media

La distribución de saltar las brechas para la Exacción de los procesos de

Merton salto de difusión

Distribución estacionaria para la raíz cuadrada de proceso

Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

Aplicación del lema de Ito

Teorema de Girsanov para el ajuste Quanto/Compo

En el reflejo de una integral estocástica

Encontrar el precio de la opción de energía

¿Cómo podemos calcualte $E[W_sW_t|W_s]$

Tasa De Interés Negativa & Base A Modelos

¿Son todas las operaciones de cambio de medida entre medidas de probabilidad equivalentes exponenciales de Doléans-Dade?

La ecuación diferencial para el registro de devoluciones

Solución a SDE ser la Evolución del Precio de Proceso de

pregunta sobre Leif Andersen "la Tasa de Interés de Modelado, vol 2 Plazo de los Modelos de Estructura"

difusión desplazada por dominancia estocástica

Diferenciales Estocásticas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

Un paso modelo Binomial de Radon-Nikodym derivados

¿Por qué es OU proceso estacionario?

Calcular la distribución de una variable estocástica

¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Otras opciones numéricas al aplicar Feynman Kac

¿Existe una explicación intuitiva de por qué las apuestas de Kelly ignoran las probabilidades?

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