Preguntas finanzas estocástico

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Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

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Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70
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ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás - propiedades de Markov

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Terry Bollinger
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Determinar $E[W_p W_q W_r]$

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Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70
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Cómo aplicar Levenberg Marquardt a la estimación de máxima probabilidad

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Preguntado el 27 de Junio, 2014 por PhillC
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Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

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Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks
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Aplicación del Lema de Ito, la búsqueda de la condición para la martingala

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Drejon
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Analítica de Bonos Precio bajo Rendlemen-Bartter?

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Volatilidad de la opción de cambio

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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El movimiento Browniano fraccional

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Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog
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¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94
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Para $B_t$ un movimiento browniano ¿cuál es la probabilidad de que $B_1>0$ y $B_2<0$ ?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2015 por P5ycH0
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Regla de la cadena para el lema de Ito

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Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Drejon
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La varianza de Movimiento Browniano

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Chris Hawes
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Derivada de Radon Nikodym al cambiar de numerario

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Preguntado el 24 de Abril, 2020 por LucaM
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Pago esperado en el futuro

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Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels
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Integración logarítmica normal

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Frep D-Oronge
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Plaza de Wiener proceso

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por wallenborn
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Acerca de la definición de un mercado completo

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La isometría de Ito y la covarianza de un proceso de Ito

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Programación Dinámica: Dinámica De La Tarjeta De Juego

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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El Control Óptimo estocástico para proporciones

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Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Esko
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CIR ampliado y discretización

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Preguntado el 30 de Junio, 2015 por codeape
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aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

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¿Cómo resolver este PDE uso de Feynman-Kac?

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Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

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Hay uniformes proceso estocástico?

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Precios de la opción Pasaporte

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Preguntado el 11 de Junio, 2017 por A.Oreo
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Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por jmucchiello
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Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

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Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name
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Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por neuront
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