Preguntas finanzas de estocástico010

3

1Resp

278Vistas

La expectativa de dos correlación de procesos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Ram

3

2Resp

558Vistas

Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por zcrar70

3

3Resp

700Vistas

¿Cómo crear un proceso estocástico a través de puntos preespecificados?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2011 por Erik van Brakel

4

2Resp

249Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

3

3Resp

416Vistas

Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

Cerrada

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Pandaaaaaaa

3

1Resp

293Vistas

¿Cómo se obtiene el precio de una opción para un activo con esta dinámica?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por mmacaulay

3

2Resp

277Vistas

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por user33326

3

1Resp

330Vistas

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie

3

2Resp

269Vistas

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por ashish jaiman

4

1Resp

322Vistas

Solución a un proceso geométrico de Ornstein Uhlenbeck $dX_t = \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma X_t dW_t$

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2019 por downhand

3

2Resp

1629Vistas

El movimiento browniano - primer paso del tiempo

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2013 por tau-neutrino

4

1Resp

269Vistas

¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

Cerrada

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por mike

5

1Resp

300Vistas

La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por lambruscoAcido

4

2Resp

289Vistas

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii

4

1Resp

379Vistas

Conversión Feynman-Kac

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por MathMastersStudent

4

1Resp

415Vistas

Para el movimiento browniano integrar

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Motoma

4

3Resp

1039Vistas

Teorema central del límite y procesos de Lévy

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por andol

4

4Resp

464Vistas

El uso de una Constante como Numeraire

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por texmex

4

1Resp

622Vistas

única medida de martingala equivalente en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Duey

5

0Resp

983Vistas

la justificación de la raíz cuadrada de proceso

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2015 por Evan M.

5

0Resp

267Vistas

El cálculo de la Expectativa de

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2015 por RKitson

4

0Resp

1195Vistas

¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por DMan

4

1Resp

651Vistas

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

5

2Resp

2182Vistas

¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por Adam Nofsinger

5

1Resp

294Vistas

La interpretación de las Unidades de Corta Parámetros de la Frecuencia

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por gorkem

4

1Resp

420Vistas

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.

4

2Resp

936Vistas

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Dilshod Tadjibaev

5

2Resp

644Vistas

Mundo real monte-carlo (medida P)

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2015 por StuffMaster

5

1Resp

478Vistas

Pregunta simple sobre salto-difusión

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por EdenMachine

4

1Resp

859Vistas

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Henrik F

Preguntas finanzas estocástico

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¿Cómo crear un proceso estocástico a través de puntos preespecificados?

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Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

¿Cómo se obtiene el precio de una opción para un activo con esta dinámica?

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Solución a un proceso geométrico de Ornstein Uhlenbeck $dX_t = \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma X_t dW_t$

El movimiento browniano - primer paso del tiempo

¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Conversión Feynman-Kac

Para el movimiento browniano integrar

Teorema central del límite y procesos de Lévy

El uso de una Constante como Numeraire

única medida de martingala equivalente en mercados incompletos

la justificación de la raíz cuadrada de proceso

El cálculo de la Expectativa de

¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

La interpretación de las Unidades de Corta Parámetros de la Frecuencia

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

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Pregunta simple sobre salto-difusión

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