Preguntas finanzas estocástico-de-los-procesos-de

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Cómo calcular la probabilidad de tocar un take-profit sin tocar un stop-loss?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por bernhardrusch
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Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2013 por Ian Terrell
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Definición de ortogonalidad e independencia para un proceso estocástico

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Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Límite superior relativo a la envolvente de Snell

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Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves
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Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Mircea M
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¿Cuál es el nombre de este casi-browniano proceso estocástico?

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Preguntado el 24 de Enero, 2016 por xxShell
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Mostrando que una transformación es medir la preservación de

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Preguntado el 4 de Enero, 2015 por saint_groceon
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Monte Carlo la simulación de la Cox-Ingersoll-Ross proceso

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Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por therefromhere
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¿Cómo calcular la expectativa de la integral de esta función aleatoria?

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Preguntado el 10 de Julio, 2016 por span
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Desde $AR(p)$ a de SDE

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Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por kbrinley
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¿Puedo utilizar siempre la variación cuadrática para calcular la varianza?

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Preguntado el 10 de Enero, 2017 por Pandaaaaaaa
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Modelar la tasa EUR/USD con el modelo Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 25 de Junio, 2018 por shebelaw
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¿Por qué el GARCH se aplica más a menudo en el análisis de riesgos que el estocástico?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Mandy
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¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Okami
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Cómo simular una Merton Saltar proceso de Difusión?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn
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Cómo obtener un resultado analítico para el precio de la opción se basa en este modelo?

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Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Aamer Shah
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¿Cómo calcular la varianza de esta integral estocástica?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Basil A
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Proceso estocástico con los no-independiente incrementos de

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Preguntado el 17 de Febrero, 2016 por roland
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Aplicación de proceso de Poisson en los modelos económicos

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Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Joe Fontana
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forma cerrada para la integral estocástica

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Preguntado el 15 de Julio, 2013 por program247365
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La modelización de EUR/USD de Ornstein-Uhlenbeck + saltos?

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Preguntado el 30 de Enero, 2016 por xxShell
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Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Muhammed Refaat
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Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

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Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini
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La prueba de que el tiempo de parada para un Movimiento Browniano es finito para cada objetivo de los niveles de

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Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por PhillC
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Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

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Preguntado el 1 de Julio, 2012 por Kyle Brandt
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El uso del teorema de Girsanov en el precio de los bonos

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Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

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Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por SidhuHarry
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problemas abiertos en finanzas matemáticas

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sam Mackrill
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¿Cómo calcular la derivada de Radon-Nikodym?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por Nikolai Prokoschenko
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¿Por qué Bjork nunca demostrará que la condición de integrabilidad se satisface?

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Preguntado el 7 de Enero, 2017 por Guilsson
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