Preguntas finanzas estocástico-de-los-procesos-de

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¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

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Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm
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Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

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Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen
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La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Bwooce
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Momento Ito del Proceso a Prueba

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire
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demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

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Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por jonescb
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Son procesos de Lévy absolutamente continua?

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Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por Brandon Flude
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La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

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Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic
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La expectativa de dos correlación de procesos?

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Ram
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¿Cómo crear un proceso estocástico a través de puntos preespecificados?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2011 por Erik van Brakel
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Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073
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Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Pandaaaaaaa
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Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

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Preguntado el 14 de Abril, 2019 por user33326
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Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

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Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie
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El movimiento browniano - primer paso del tiempo

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Preguntado el 28 de Agosto, 2013 por tau-neutrino
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¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

Cerrada
Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por mike
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La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

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Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por lambruscoAcido
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Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

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Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii
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Teorema central del límite y procesos de Lévy

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Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por andol
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El uso de una Constante como Numeraire

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Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por texmex
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la justificación de la raíz cuadrada de proceso

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Preguntado el 18 de Julio, 2015 por Evan M.
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¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por DMan
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¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por Adam Nofsinger
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La interpretación de las Unidades de Corta Parámetros de la Frecuencia

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Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por gorkem
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Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.
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Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Dilshod Tadjibaev
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Pregunta simple sobre salto-difusión

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por EdenMachine
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Ito Lema: Regla de la Multiplicación

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Henrik F
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Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

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Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70
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Determinar $E[W_p W_q W_r]$

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Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70
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