Preguntas finanzas de estocástico-de-los-procesos-de03

2

2Resp

700Vistas

ARMA-GARCH modelo, bset de selección de los modelos y niveles de confianza de los cálculos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por erickson

2

2Resp

198Vistas

Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji

2

1Resp

226Vistas

Modelo de precios con movimiento browiano geométrico y volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por BP.

2

1Resp

218Vistas

SquareRootProcess en QuantLib - Python

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por ssasa

2

1Resp

270Vistas

Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Alex

2

3Resp

591Vistas

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves

3

1Resp

466Vistas

Diferencial de la integral de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2016 por ella

2

1Resp

185Vistas

Cálculo estocástico: Cómo probar la dependencia de variables aleatorias

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2018 por Invisible Coder

2

1Resp

316Vistas

ejemplo Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman - aclaración de $dX_t$ derivación utilizando $\pi_t$ , $\Pi_t$

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

226Vistas

Significado de w en SDE

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por Bruce ONeel

2

1Resp

203Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

607Vistas

¿Por qué tenemos el corrimiento del cero al cambiar a una medida martingala?

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2017 por Guruprasad

2

2Resp

923Vistas

Precio de las acciones con descuento

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng

3

1Resp

222Vistas

Distribución en Heston

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2018 por wbeaty

2

1Resp

222Vistas

Explicación sobre la aplicación de CLT en bionomial modelo de árbol

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Vim

2

1Resp

417Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

4

1Resp

227Vistas

Soft: Interpretación de BM fraccionado en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por user1008646

2

1Resp

198Vistas

No puedo entender la pregunta de la línea de entradas del libro de entrevistas

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

220Vistas

El problema de encontrar la correcta SDE para el Proceso Estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Tony Toews

2

2Resp

993Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

226Vistas

¿Cómo utilizar la discretización de Euler para este modelo de tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por GermainZ

2

2Resp

314Vistas

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Danyal Aytekin

2

1Resp

377Vistas

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por user2932466

2

1Resp

292Vistas

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech

2

1Resp

334Vistas

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por mattanja

2

2Resp

337Vistas

Transformación en Martingale

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646

3

2Resp

988Vistas

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2015 por Darren

4

3Resp

683Vistas

La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por Richard Szalay

2

0Resp

471Vistas

¿Está completo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

0Resp

545Vistas

Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

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¿Cómo utilizar la discretización de Euler para este modelo de tipos de interés?

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Transformación en Martingale

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

¿Está completo Black-Scholes?

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