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¿Cómo entender la siguiente integral browniana utilizando el método de Fubini?

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Preguntado el 4 de Julio, 2016 por zinspire
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¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T
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Negociar sobre un proceso de Ornstein / AR

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Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por Pierre
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Simular series temporales no estacionarias con cointegración

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Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por tinym
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¿Por qué cualquier martingala positiva puede escribirse como la exponencial de una integral de Ito con respecto al movimiento browniano?

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2016 por Bach
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La solución al movimiento marrón aritmético

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Preguntado el 26 de Febrero, 2017 por Scientist
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¿Puede alguien explicar un resultado relativo a la correlación de los movimientos brownianos?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach
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Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza
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Procesos de salto-difusión

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Preguntado el 2 de Abril, 2015 por Magnus Nordlander
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Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC
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2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic
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¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica
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Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance
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Tasa de interés al contado en el momento$t$

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles
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¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye
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Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70
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Integración en el proceso de Wiener

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Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone
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Desde modelos de series temporales discretas hasta continuos

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Preguntado el 3 de Junio, 2016 por hekevintran
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Precios neutrales al riesgo y la deriva

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Permian
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Valoración de derivados bajo tipos de interés estocásticos

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Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Xiong Chiamiov
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Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa
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¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan
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¿Cómo estimar los parámetros del movimiento browniano geométrico con media variable en el tiempo?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Matthew Scharley
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¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Cómo modelar los precios de los activos durante un período de tiempo muy corto

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Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Max Popp
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Delimitada Estocástico discreto proceso de

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Preguntado el 26 de Enero, 2016 por RealityGone
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problema de descomposición martingala

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por Spredzy
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Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

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Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati
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Mezcla de Aritmética y Geométrica Movimiento Browniano

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Preguntado el 24 de Julio, 2016 por Mike Mertsock
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QuantLib modelo Gsr

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