Preguntas finanzas de estocástico-cálculo09

5

1Resp

617Vistas

Teorema de representación de Martingala

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Walter Mundt

6

1Resp

330Vistas

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por the_src_dude

8

2Resp

629Vistas

La varianza de $\int_{t=o}^{T}\sqrt{|B(t)|}$ $dB(t)%$

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2017 por RRLB

6

2Resp

459Vistas

Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2013 por Ian Terrell

6

1Resp

419Vistas

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves

6

1Resp

302Vistas

Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Mircea M

6

1Resp

3830Vistas

Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por Miranda

6

2Resp

620Vistas

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por xen

7

1Resp

3345Vistas

¿Puedo utilizar siempre la variación cuadrática para calcular la varianza?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2017 por Pandaaaaaaa

6

1Resp

335Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

6

1Resp

319Vistas

¿Por qué el GARCH se aplica más a menudo en el análisis de riesgos que el estocástico?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Mandy

7

2Resp

1863Vistas

¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Okami

8

2Resp

2618Vistas

¿Cómo calcular la varianza de esta integral estocástica?

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Basil A

8

1Resp

481Vistas

Lo que es un buen Sistema de Álgebra computacional para la ingeniería financiera?

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2014 por Omer van Kloeten

7

2Resp

329Vistas

Una pregunta sobre Ito

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2013 por Paul

8

2Resp

689Vistas

forma cerrada para la integral estocástica

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2013 por program247365

9

1Resp

1015Vistas

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2014 por moonshadow

7

1Resp

376Vistas

Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por Maciek

7

1Resp

689Vistas

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Drejon

8

1Resp

976Vistas

Teorema de Girsanov - Cambio de medida

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por Andreas

7

0Resp

780Vistas

Cómo mostrar que este proceso de "distribución normal"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2016 por szantaii

7

1Resp

362Vistas

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini

6

2Resp

515Vistas

Gráfico de Integral Estocástica

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por user49191

8

1Resp

2901Vistas

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres

7

1Resp

257Vistas

La prueba de que el tiempo de parada para un Movimiento Browniano es finito para cada objetivo de los niveles de

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por PhillC

7

1Resp

570Vistas

Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2012 por Kyle Brandt

7

1Resp

982Vistas

black scholes generalizado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por Matt

8

2Resp

552Vistas

Obtención de las características de la solución del modelo estocástico

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2011 por geoffc

8

1Resp

693Vistas

Cómo fueron estos SDE derivados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por mmacaulay

8

1Resp

278Vistas

Integral de la unidad organizativa (Ornstein Uhlenbeck) proceso de acondicionado en golpear a un valor de umbral para la primera vez

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Paul

Preguntas finanzas estocástico-cálculo

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Teorema de representación de Martingala

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

La varianza de $\int_{t=o}^{T}\sqrt{|B(t)|}$ $dB(t)%$

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Derivación de la EDP estocástica de Vol

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Cómo mostrar que este proceso de "distribución normal"?

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

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Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

La prueba de que el tiempo de parada para un Movimiento Browniano es finito para cada objetivo de los niveles de

Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

black scholes generalizado

Obtención de las características de la solución del modelo estocástico

Cómo fueron estos SDE derivados?

Integral de la unidad organizativa (Ornstein Uhlenbeck) proceso de acondicionado en golpear a un valor de umbral para la primera vez

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