Preguntas finanzas de estimation03

1

1Resp

1038Vistas

¿Cómo estimar lambda para un proceso de difusión de salto a partir de datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN

1

1Resp

286Vistas

¿Es una regresión hedónica una forma reducida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por Kelly

2

1Resp

114Vistas

Referencia sobre econometría no paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2021 por Ichorus

9

3Resp

1038Vistas

Reutilización del código de los autónomos para futuros proyectos

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Webjedi

1

3Resp

2659Vistas

¿Cómo detectar el cambio de régimen al estimar la correlación de activos a partir de series temporales históricas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2011 por Can Berk Güder

11

4Resp

2622Vistas

¿Cuáles son los buenos recursos para calcular los precios de los trabajos de diseño web?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por Isaac Solomon

4

1Resp

222Vistas

Cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por warsaga

12

9Resp

1714Vistas

¿Por qué la volatilidad de los activos es más fácil de estimar que la media de los activos si contiene la media?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

1231Vistas

Ajuste de una distribución logística generalizada

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2011 por doekman

2

1Resp

1071Vistas

¿Cómo aproximar la fórmula de descomposición de Carr-Madan?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por matrael

4

1Resp

225Vistas

¿Con qué rapidez deben cambiar la volatilidad y el volumen estimados para estimar el impacto del mercado en los mercados pequeños?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Florian

4

1Resp

378Vistas

Reducir la matriz de covarianza o de correlación

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2018 por Lightness Races in Orbit

1

1Resp

140Vistas

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por erickson

2

2Resp

140Vistas

¿Cómo cotizar como autónomo para un contrato con el gobierno?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2018 por Ruth

4

1Resp

302Vistas

¿En qué momento de las negociaciones se pide el presupuesto? ¿Si es que se pide?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por Adam V

5

2Resp

247Vistas

¿Qué porcentaje cuenta en la estimación del precio para cubrir las horas extras?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2013 por Adam V

1

1Resp

391Vistas

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy

2

1Resp

339Vistas

Estimar el delta de la opción al estilo americano a partir de opciones similares

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2017 por Zerotoinfinity

5

1Resp

344Vistas

Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Brian Yang

1

3Resp

269Vistas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

159Vistas

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Joe

2

1Resp

205Vistas

Calibración de los parámetros VaR de Cornish Fisher

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por Caveatrob

1

1Resp

561Vistas

Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Syed Quadri

3

0Resp

306Vistas

Luchando por llegar a una estimación del valor de mi trabajo

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por OliverS

3

1Resp

226Vistas

¿Qué referencias serían útiles como introducción a la econometría en relación con los modelos de TIEMPO CONTINUO?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Shocker

3

1Resp

138Vistas

Modelo de elección binaria-continua en las elecciones empíricas de los consumidores

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por LBugnion

1

1Resp

372Vistas

Combinar el modelo EWMA o ARCH con un estimador distinto de los rendimientos al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por user22207

49

1Resp

25708Vistas

¿Qué es la estimación estructural en comparación con la estimación de forma reducida?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

1

1Resp

1330Vistas

Parametrización de Musiela

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2012 por Dima Malenko

1

1Resp

625Vistas

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

Preguntas finanzas estimation

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¿Es una regresión hedónica una forma reducida?

Referencia sobre econometría no paramétrica

Reutilización del código de los autónomos para futuros proyectos

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Ajuste de una distribución logística generalizada

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Reducir la matriz de covarianza o de correlación

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

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¿En qué momento de las negociaciones se pide el presupuesto? ¿Si es que se pide?

¿Qué porcentaje cuenta en la estimación del precio para cubrir las horas extras?

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Estimar el delta de la opción al estilo americano a partir de opciones similares

Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Calibración de los parámetros VaR de Cornish Fisher

Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

Luchando por llegar a una estimación del valor de mi trabajo

¿Qué referencias serían útiles como introducción a la econometría en relación con los modelos de TIEMPO CONTINUO?

Modelo de elección binaria-continua en las elecciones empíricas de los consumidores

Combinar el modelo EWMA o ARCH con un estimador distinto de los rendimientos al cuadrado

¿Qué es la estimación estructural en comparación con la estimación de forma reducida?

Parametrización de Musiela

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

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