Preguntas finanzas de estimation

2

2Resp

290Vistas

Asegurando acciones positivas en la estimación del sistema de demanda homotética

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por Matthew Steeples

1

1Resp

249Vistas

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

60Vistas

Gestión de activos - inventario y etiquetado

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2023 por Skippy

1

2Resp

163Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

2

1Resp

73Vistas

Razones por las que la matriz de Slutsky puede no ser simétrica

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2023 por Peter Bailey

4

1Resp

126Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

2

1Resp

144Vistas

¿En qué contexto utilizan los fondos de cobertura el Teorema de Gauss Markov?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2024 por Oran

5

2Resp

59Vistas

Marco logit continuo

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Guid

3

1Resp

66Vistas

Explicando estructural v. forma reducida

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por Jeremy Skinner

1

1Resp

55Vistas

Estimación de la volatilidad de 90 días usando GARCH cuando tengo datos minuto a minuto.

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Boris Bukh

2

1Resp

78Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

3

1Resp

42Vistas

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Nilo

1

1Resp

105Vistas

Estimación de la volatilidad estocástica en R

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por DanielSmedegaardBuus

1

1Resp

65Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

123Vistas

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

97Vistas

Definición y estimación de $\beta$: ¿rendimientos brutos o excesivos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por Nilo

2

2Resp

147Vistas

Cuál es el proceso para utilizar OLS en modelos de series temporales (tipo HAR)

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2023 por Jason

2

1Resp

79Vistas

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

73Vistas

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Nilo

1

2Resp

96Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

113Vistas

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

4

1Resp

186Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

86Vistas

Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2023 por snitko

1

1Resp

137Vistas

Estimación de la relación entre los tipos de interés a corto plazo y el rendimiento de los bonos a 10 años

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2022 por siegi

1

2Resp

304Vistas

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

93Vistas

Comprobación de la condición de negatividad en el modelo de sistema de demanda

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2022 por jaradniemi

0

1Resp

91Vistas

Precios relativos en la estimación del sistema de demanda

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por jaradniemi

1

1Resp

93Vistas

¿Es posible obtener una función de demanda en función de la renta y la utilidad a partir de esta utilidad indirecta logarítmica?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por Daniel Brink

1

2Resp

320Vistas

¿Qué hacer cuando el cliente en fase de propuesta pide demasiado trabajo? ¿Debería ser gratuito todo nuestro trabajo durante la estimación?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2013 por Adam V

2

1Resp

100Vistas

Cómo obtener estadísticas de los parámetros estructurales tras estimar un modelo de forma reducida

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por bjwalls

Preguntas finanzas estimation

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Asegurando acciones positivas en la estimación del sistema de demanda homotética

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

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Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Estimación de la volatilidad estocástica en R

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Definición y estimación de $\beta$: ¿rendimientos brutos o excesivos?

Cuál es el proceso para utilizar OLS en modelos de series temporales (tipo HAR)

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

Estimación de la relación entre los tipos de interés a corto plazo y el rendimiento de los bonos a 10 años

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Comprobación de la condición de negatividad en el modelo de sistema de demanda

Precios relativos en la estimación del sistema de demanda

¿Es posible obtener una función de demanda en función de la renta y la utilidad a partir de esta utilidad indirecta logarítmica?

¿Qué hacer cuando el cliente en fase de propuesta pide demasiado trabajo? ¿Debería ser gratuito todo nuestro trabajo durante la estimación?

Cómo obtener estadísticas de los parámetros estructurales tras estimar un modelo de forma reducida

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