Preguntas finanzas estimadores-de-alta-frecuencia

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Recreación de Bid-Ask a partir de datos de transacciones

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Preguntado el 18 de Enero, 2021 por Brian De Smet
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¿Puede explicarme estos comentarios sobre datos de alta frecuencia?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2015 por Alexander Burke
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Cómo modelar los precios de los activos durante un período de tiempo muy corto

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Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Max Popp
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impacto del modelo de lo que la volatilidad de usar

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Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por louis xie
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Volatilidad realizada frente a la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por louis xie
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Cruzando el spread como una señal de ML

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por David
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El cálculo de 6 minutos, 20 minutos, 45 minutos y 3 horas de la volatilidad de los

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por louis xie
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Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Contango
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¿Cómo modelar series temporales de acciones sin liquidez - 400 observaciones (transacciones) por 8 horas?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2012 por fredley
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Cómo gestionar la cartera de capital de riesgo intradía?

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Preguntado el 2 de Febrero, 2012 por Toby Mills
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¿Cuándo comienza el efecto Epps?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por Wim Coenen
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mejor estimador de la volatilidad para muestras pequeñas

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Preguntado el 31 de Marzo, 2011 por geoffc
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Estimadores de liquidez: VWAP y IS

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Lo bueno de los papeles de corto plazo (<30 segundos) la estimación de la volatilidad de los

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Preguntado el 15 de Octubre, 2013 por Andre Miller
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¿Qué se entiende exactamente por "ruido de microestructura"?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Robin M
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