Preguntas finanzas estacionariedad

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¿Son ergódicas las series temporales de retorno?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Rick T
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¿La previsión de los rendimientos de los activos asume por defecto la no estacionariedad de los mismos?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Thiyagu
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¿Qué significa coeficiente de autocorrelación cercano a 1?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por erichui
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Simular series temporales no estacionarias con cointegración

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Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por tinym
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¿La estacionariedad débil implica ergodicidad?

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Mubashar Ahmad
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¿La raíz unitaria estacionaria implica estacionaria y la varianza estacionaria?

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Preguntado el 3 de Enero, 2015 por Franck Dernoncourt
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Las pruebas de estacionariedad en grandes tamaños de muestra

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Preguntado el 4 de Febrero, 2013 por mav
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¿Consideraría el rendimiento un proceso estacionario o no estacionario?

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Preguntado el 19 de Abril, 2018 por Thiyagu
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Proceso estacionario con autocorrelación en la Varianza; regla de la raíz cuadrada

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por user26565
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Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

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Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jimmy
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Prueba de estacionalidad en tiempo real

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Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Sherm
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¿Es el número de acciones en circulación una serie estacionaria?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Roddy
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Confusión sobre estacionariedad vs tendencia determinista

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Kavitesh Singh
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¿Cómo es la MA (media móvil de modelo de utilidad?

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Preguntado el 21 de Marzo, 2014 por erichui
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Relaciones entre ruido blanco y caminata aleatoria

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por andycjw
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¿Por qué es OU proceso estacionario?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por Jon
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Diferenciación y desreglamentación de series temporales financieras

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2019 por Terry J Fundak
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Ornstein frente a AR(1) para modelar datos estacionarios

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Farrel
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¿Previsibilidad en un VAR proceso implica la reversión a la media o el impulso?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Tillymint
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¿Cómo difiere objetivamente la data de acciones de esta caminata aleatoria?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2014 por Ron RUys
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¿Un proceso estacionario necesariamente es de reversión a la media?

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Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Crackerjack
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¿Cómo puedo comparar distribuciones utilizando solo la media y la desviación estándar?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2011 por Esteban Araya
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Cómo comprobar si un unicc es estacionaria?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2011 por Tom Willwerth
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¿Qué es un proceso estacionario?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2011 por Kevin
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