Preguntas finanzas error

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¿Cuáles son algunas respuestas de finanzas cuantitativas incorrectas generadas por inteligencia artificial?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2023 por David Radcliffe
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Error de seguimiento y seguimiento de índices

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2020 por Bob Perry
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¿Varianza negativa?

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Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Dorky Engineer
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En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester
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¿Error en la sección 5.2 de Paul Wilmott?

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Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por JasonTrue
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la mejor manera de calcular la rentabilidad

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Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por Michael Causey
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Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy
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N necesario para un error de seguimiento estadísticamente significativo

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Preguntado el 30 de Enero, 2020 por JeremyReimer
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¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin
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Error de seguimiento ex-ante: estrategias activas y el tamaño de la matriz de covarianza

Resuelta
Preguntado el 21 de Agosto, 2017 por Ben
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Cómo calcular el error de seguimiento

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Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por Vinko Vrsalovic
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Escaneo de una base de datos de existencias en busca de errores/faltas

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Preguntado el 14 de Marzo, 2013 por Usuario no registrado
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¿Los ETFs tienen menor tracking error que los Futuros?

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Preguntado el 16 de Julio, 2014 por Scott Ferguson
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¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Neuromancer
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Supuesto de distribución de errores en un modelo ARIMA simple

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Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark
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Cómo encontrar el coeficiente que minimice la distancia entre varias series temporales

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Preguntado el 16 de Julio, 2017 por Guy
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Contribución marginal al error de seguimiento

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por user42712
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Error de seguimiento de Ex-Ante cómo determinar el periodo de revisión

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Preguntado el 13 de Marzo, 2014 por Rob Dickerson
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Realizar un seguimiento de un índice con futuros solamente: ¿qué hacer con el efectivo?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Alastair
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¿Cómo se calcula el tracking error anualizado?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Rob Dickerson
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Relación entre Tracking Error y Beta con benchmark

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Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por Alastair
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¿Cuál es la fórmula para calcular el error de seguimiento?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2017 por KeshavaGN
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Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3
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cálculo del ratio de información de la cartera sobre los rendimientos diarios, incluida la interpretación de los resultados de la estrategia de cobertura

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por trock2000
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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Los Residuos De Fama MacBeth De Regresión

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Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por leo
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Cómo calcular el error de rastreo dados los desajustes en los datos disponibles

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Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por Chief A-G
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Monte Carlo para la fijación de precios en Asia

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Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Alex
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Cómo calcular el error de seguimiento ex ante

Abierta
Preguntado el 13 de Diciembre, 2016 por Mohammad Faisal
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Que la función objetivo debería elegir para minimizar el error de seguimiento?

Resuelta
Preguntado el 10 de Octubre, 2012 por m0j0
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