Preguntas finanzas el-mercado-de-la-microestructura

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Semi-fuerte de la eficiencia y de la HFT

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Preguntado el 21 de Octubre, 2013 por Charles Chen
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NOSOTROS de mercado de opciones/microstruture de investigación

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Preguntado el 18 de Abril, 2015 por P. Sohm
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¿Qué son las "autocotizaciones"?

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Preguntado el 13 de Junio, 2015 por geoff
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La atribución de inusual persistencia en no competitivos de la TAQ comillas de los niveles?

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Preguntado el 20 de Abril, 2014 por eduffy
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¿Por qué deberían preocuparse los inversores a largo plazo por los flash crashes/la volatilidad intradiaria/HFT?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2017 por linalconfused
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Algoritmo para detectar el agresor lado de un comercio

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por eft
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Backtesting de Mercado de la Estrategia o de la Microestructura de la Estrategia

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Preguntado el 14 de Marzo, 2018 por Mike Evans
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¿Por qué las acciones caen tan rápidamente? Explicaciones técnicas

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Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Troels Arvin
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Recuperación de datos de ticks completos a partir de datos de ticks perdidos

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Preguntado el 17 de Febrero, 2013 por user4812
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Gestión de posiciones y técnicas de creación de mercado

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Preguntado el 1 de Febrero, 2013 por eft
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La negociación de alta frecuencia y costos de comercialización

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Preguntado el 12 de Enero, 2016 por Zigmas
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¿Tiene sentido la HFT en un mercado prorrateado?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2011 por Rog
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¿Cuál es la presión de los precios?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por RedFilter
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¿Qué es exactamente una orden ISO?

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Preguntado el 25 de Abril, 2013 por Robin M
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¿cómo calculamos la posición de nuestra orden en el fin de los libros?

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Preguntado el 10 de Julio, 2012 por roviuser
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Búsqueda de parámetros de una función de utilidad, en un mercado, haciendo de la estrategia a aplicar en la práctica

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2017 por YeppThat'sMe
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¿Cómo se calibra un proceso de tasa de llegada de Poisson?

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Preguntado el 8 de Abril, 2014 por Ivan Prodanov
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Cómo utilizar un di cuenta de kernel?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2013 por Chethan S.
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¿Cuándo comienza el efecto Epps?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por Wim Coenen
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Estimación del precio de movimiento por unidad de volumen de datos diarios

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Preguntado el 10 de Julio, 2012 por MozenRath
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¿Cómo hace uno para calibrar lambda en Avellaneda-Stoikov mercado de problema de hacer?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por Mike Evans
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¿Por qué un intercambio de elegir un algoritmo de coincidencia sobre otro?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por Ivan Prodanov
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Medidas de liquidez alternativas

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Preguntado el 20 de Octubre, 2012 por p_giannuzzo
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¿Cuáles son los métodos habituales para modelar el volumen de negociación intradía?

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2013 por Ivan Prodanov
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¿Cuáles son las principales anomalías/ineficiencias del mercado detectadas en finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por RedFilter
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De referencia de la solicitud: enfoques Cuantitativos de mercado de detección de abuso

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Preguntado el 17 de Enero, 2017 por jimmyorr
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¿Qué es la "alta frecuencia de citas" o el "spam de citas"?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2012 por frizz
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¿Cuáles son las principales medidas de eficiencia del mercado bursátil?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2015 por RedFilter
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Funciones de precios basadas en eventos de la cartera de pedidos

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Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por MattGrommes
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¿Hay alguna técnica estándar para añadir ruido de microestructura sintética realista a una serie de precios?

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Preguntado el 11 de Julio, 2012 por vikingosegundo
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