Preguntas finanzas de el-cvar

3

1Resp

283Vistas

Formulación del CVaR

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Kumar Alok

1

1Resp

2698Vistas

Calcular el CVaR de una cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Konstantin Schubert

1

1Resp

505Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169

1

1Resp

165Vistas

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por darknight

1

1Resp

167Vistas

Cuando el VAR es igual al CVAR

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Byron Whitlock

1

1Resp

158Vistas

Frontera eficiente media-EVaR

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

345Vistas

¿Cuáles son las ventajas de $EVaR$ en $CVaR$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2018 por Ed Cottrell

2

1Resp

109Vistas

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166

2

1Resp

159Vistas

Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por ep4169

5

1Resp

1027Vistas

Alternativas de optimización CVAR

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Chadddada

3

2Resp

296Vistas

¿El CVaR es una medida de riesgo cóncava o convexa?

Abierta

Preguntado el 11 de Agosto, 2019 por Rob Kinyon

3

1Resp

1398Vistas

Elicitación de las medidas de riesgo

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Andrey

2

1Resp

226Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

1Resp

366Vistas

Preguntas sobre el VaR y el CVaR. ¿Existe alguna relación entre $VaR_{\alpha}(X)$ y $VaR_{\alpha}(-X)$ o $CVaR_{\alpha}(X)$ y $CVaR_{\alpha}(-X)$ ?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Dan Tao

2

2Resp

297Vistas

Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por Ed Cottrell

3

1Resp

209Vistas

Cómo minimizar $CVaR_{\alpha}(\min(X,d))$ , donde $X$ es una variable aleatoria, y d es la variable de decisión?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por Ed Cottrell

4

1Resp

241Vistas

Pregunta en Rockafellar del Papel para la optimización del CVaR

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2017 por nEJC

3

1Resp

254Vistas

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover

4

1Resp

1134Vistas

Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Jemus42

4

1Resp

632Vistas

Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2017 por nEJC

5

2Resp

401Vistas

Cómo calcular la distorsión de la función para el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por Joe

6

1Resp

546Vistas

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen

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Formulación del CVaR

Calcular el CVaR de una cartera

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

Cuando el VAR es igual al CVAR

Frontera eficiente media-EVaR

¿Cuáles son las ventajas de $EVaR$ en $CVaR$ ?

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

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¿El CVaR es una medida de riesgo cóncava o convexa?

Elicitación de las medidas de riesgo

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Preguntas sobre el VaR y el CVaR. ¿Existe alguna relación entre $VaR_{\alpha}(X)$ y $VaR_{\alpha}(-X)$ o $CVaR_{\alpha}(X)$ y $CVaR_{\alpha}(-X)$ ?

Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Cómo minimizar $CVaR_{\alpha}(\min(X,d))$ , donde $X$ es una variable aleatoria, y d es la variable de decisión?

Pregunta en Rockafellar del Papel para la optimización del CVaR

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

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Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

Cómo calcular la distorsión de la función para el CVaR?

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