Preguntas finanzas de duration

1

2Resp

243Vistas

¿Hay nombres a partir del tercer término en la aproximación de Taylor para la fijación de precios de bonos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por Castrohenge

1

1Resp

452Vistas

Duración modificada y cómo explica la sensibilidad del precio del bono a los cambios en el rendimiento al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2021 por Joan Venge

1

1Resp

4232Vistas

Aproximación DV01

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2018 por Bloodhound

1

2Resp

379Vistas

Prueba matemática de la fórmula de la relación de cobertura para futuros de bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2023 por Eelco Hoogendoorn

1

1Resp

186Vistas

¿Es el " $\textit{teórico}$ " $DV01$ de un bono una estimación precisa?<br>

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2024 por John Sansom

2

1Resp

81Vistas

Utilización práctica de los futuros SOFR de CME

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2023 por Rafael

1

1Resp

787Vistas

Duración de un contrato de futuros

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por Michael P.

4

1Resp

961Vistas

Duración modificada en cartera multidivisa

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Christian

2

2Resp

247Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

2

1Resp

192Vistas

Fórmula simplificada para la duración del swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por Sindre Sorhus

1

2Resp

777Vistas

¿Es la duración de un bono una función convexa?

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2022 por AlejandroVD

2

1Resp

168Vistas

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Michael Stone

2

2Resp

603Vistas

Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por Calvin Fisher

2

2Resp

210Vistas

¿Una forma más sencilla de calcular la duración de los bonos?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por Ardesco

2

1Resp

459Vistas

Duración de un bono a tipo flotante con diferencial

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Hardik Patel

1

1Resp

164Vistas

Diferencia entre duración de Macaulay y duración modificada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2022 por yowza

1

3Resp

536Vistas

¿Cómo llegar a esta respuesta sobre la duración de Macauley?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2015 por Michael

0

2Resp

418Vistas

Cálculo de la duración Macaulay de un bono de tipo variable

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Maciek

5

1Resp

299Vistas

Duración y convexidad del mercado MBS

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Stringent Software

1

1Resp

335Vistas

Futuro del Eurodólar Tipo Clave Duración

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Stringent Software

4

3Resp

440Vistas

¿Cómo puede un bono con descuento profundo con un plazo de vencimiento más largo tener una duración más baja que un bono idéntico con un plazo de vencimiento más corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por user42901

2

2Resp

226Vistas

Futuro de EE.UU. a 10 años y futuro de ED

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ensnare

3

2Resp

6116Vistas

¿Por qué 'duración' no es lo mismo que 'duración de spread' para bonos riesgosos?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2018 por Andrew

1

1Resp

1743Vistas

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por danlefree

1

2Resp

164Vistas

Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2020 por user47958

4

1Resp

2051Vistas

La relación entre el cupón y la convexidad

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por A.Oreo

4

3Resp

32202Vistas

¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

192Vistas

Duración de Macaulay con tipos cero

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Dan Andreatta

1

2Resp

828Vistas

¿Pueden dos bonos tener el mismo rendimiento y precio pero diferente convexidad?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por gyosko

1

1Resp

192Vistas

Generalización de la duración Macaulay/modificada en caso de desplazamiento no paralelo de la curva puntual

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por sane

Preguntas finanzas duration

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¿Hay nombres a partir del tercer término en la aproximación de Taylor para la fijación de precios de bonos?

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Duración de un contrato de futuros

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Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

¿Una forma más sencilla de calcular la duración de los bonos?

Duración de un bono a tipo flotante con diferencial

Diferencia entre duración de Macaulay y duración modificada?

¿Cómo llegar a esta respuesta sobre la duración de Macauley?

Cálculo de la duración Macaulay de un bono de tipo variable

Duración y convexidad del mercado MBS

Futuro del Eurodólar Tipo Clave Duración

¿Cómo puede un bono con descuento profundo con un plazo de vencimiento más largo tener una duración más baja que un bono idéntico con un plazo de vencimiento más corto?

Futuro de EE.UU. a 10 años y futuro de ED

¿Por qué 'duración' no es lo mismo que 'duración de spread' para bonos riesgosos?

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

La relación entre el cupón y la convexidad

¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

Duración de Macaulay con tipos cero

¿Pueden dos bonos tener el mismo rendimiento y precio pero diferente convexidad?

Generalización de la duración Macaulay/modificada en caso de desplazamiento no paralelo de la curva puntual

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