Preguntas finanzas de distribution02

2

1Resp

413Vistas

Cuantil normal y lognormal

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Soraz

1

2Resp

230Vistas

El Black-Swan de Taleb: interpretación del exponente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por Aaron - Solution Evangelist

1

1Resp

167Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

6

2Resp

286Vistas

¿Cuál es la distribución del activo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

3Resp

442Vistas

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por rwols

1

2Resp

200Vistas

¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2013 por Aamer Shah

1

2Resp

3042Vistas

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

3Resp

393Vistas

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por B_B

1

1Resp

264Vistas

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN

1

1Resp

171Vistas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

1440Vistas

Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2017 por Dustin

4

1Resp

222Vistas

Cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por warsaga

1

2Resp

677Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

2

3Resp

308Vistas

Distribución del pago de una opción exótica

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Alex

1

2Resp

355Vistas

Puts ITM en una distribución de rentabilidad con sesgo negativo (sesgo de volatilidad)

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2013 por Joseph

3

2Resp

230Vistas

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

163Vistas

pregunta sobre el nivel de significación

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2020 por user36150

1

1Resp

293Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

2

1Resp

314Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

1

3Resp

269Vistas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

559Vistas

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por cygil

1

1Resp

156Vistas

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por rsteckly

3

1Resp

589Vistas

¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

221Vistas

¿Cómo fijar el precio de una barrera mediante monte carlo cuando la distribución del retorno no es iid?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2018 por Greg J

1

1Resp

222Vistas

Dos preguntas de probabilidad del libro de entrevistas de finanzas cuantitativas.

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

219Vistas

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Adithya Holla

1

1Resp

298Vistas

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por user18345

2

1Resp

271Vistas

¿Es siempre mejor utilizar toda la distribución de una serie de rendimientos financieros, y no sólo $\mu$ y $\sigma$ ?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

468Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

119Vistas

Muestreo de una distribución empírica

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por ben

Preguntas finanzas distribution

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Cuantil normal y lognormal

El Black-Swan de Taleb: interpretación del exponente

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

¿Cuál es la distribución del activo sin riesgo?

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

Cambio de medida

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Distribución del pago de una opción exótica

Puts ITM en una distribución de rentabilidad con sesgo negativo (sesgo de volatilidad)

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

pregunta sobre el nivel de significación

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

¿Cómo fijar el precio de una barrera mediante monte carlo cuando la distribución del retorno no es iid?

Dos preguntas de probabilidad del libro de entrevistas de finanzas cuantitativas.

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

¿Es siempre mejor utilizar toda la distribución de una serie de rendimientos financieros, y no sólo $\mu$ y $\sigma$ ?

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Muestreo de una distribución empírica

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: