Preguntas finanzas de differential-equations

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1Resp

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Paso a paso integración de la EDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2024 por mattd

4

2Resp

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Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

5

1Resp

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Libro/referencia para practicar cálculo estocástico y EDP para entrevistas

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2023 por itsafire

2

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¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2022 por BlueCollar

2

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Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

1

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Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por shaune

9

1Resp

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Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

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Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

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Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

1

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Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Sha Le

1

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PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por viyyer

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EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Neil McKeown

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Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

5

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¿Podemos explicar las similitudes físicas entre la EDP de Black Scholes y la EDP de equilibrio de masas (por ejemplo, la ecuación de advección-difusión)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

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Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

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Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

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Prueba sobre bono cupón cero descontado

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Preguntado el 15 de Agosto, 2021 por user55357

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Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo

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Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

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Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Martin Redmond

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Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

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Condición inicial de Black-Scholes a Difusión

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Tiger_Zhao

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¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de predecir los precios futuros de las acciones mediante ecuaciones diferenciales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Rombus

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¿Hay una explicación intuitiva para el Teorema de Feynman-Kac?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado

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¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless

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Transformación de la ecuación diferencial de Black-Scholes a la ecuación de difusión, y viceversa

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por penti

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