Preguntas finanzas difference-in-difference

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Error del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770
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Texto canónico sobre las EDP numéricas en finanzas

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Preguntado el 3 de Junio, 2020 por eekmeter
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¿Cuántos decimales de precisión puedo esperar de FDM y MC (tanto de valoración como de riesgo)?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Silmaril89
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Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim
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Griegos: Estimación de la gamma por diferencia finita de Monte Carlo

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Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por Kaii
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¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim
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¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

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Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375
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Pregunta sobre la fórmula Dupire

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Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu
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Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

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Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom
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