Preguntas finanzas diferencial-ecuaciones

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La solución a la acción browniana aritmética

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Preguntado el 26 de Febrero, 2017 por Scientist
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Encontrar B (t) en el modelo de Vasicek relacionado con la ecuación de enlace, más específicamente a partir de la condición inicial

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Preguntado el 20 de Abril, 2019 por Humayun Shah
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Ecuación de Riccati en el modelo de tipo de cambio al contado

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Preguntado el 18 de Junio, 2017 por Silfheed
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Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

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Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Alex
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¿por qué un contrato de futuros no tiene ningún valor

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Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Sarma
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El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

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Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Transformación en Martingale

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Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646
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Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por Matt
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Manera general de resolver la ecuación diferencial parcial utilizando la representación de Feynman kac

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Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por w3d
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SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

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Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Mark Porter
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El PDE de la cápsula y pisos

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Preguntado el 14 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

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Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por lambruscoAcido
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La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70
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Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

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Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks
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¿Cómo resolver este PDE uso de Feynman-Kac?

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Preguntado el 22 de Enero, 2017 por psychotic1
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Precios de la opción Pasaporte

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Preguntado el 11 de Junio, 2017 por A.Oreo
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Una ecuación para el Europeo de opciones

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Preguntado el 4 de Abril, 2011 por therefromhere
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Cómo obtener un resultado analítico para el precio de la opción se basa en este modelo?

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Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Aamer Shah
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La modelización de EUR/USD de Ornstein-Uhlenbeck + saltos?

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Preguntado el 30 de Enero, 2016 por xxShell
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El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

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Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä
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Conexiones entre el paseo aleatorio y la ecuación del calor (Material para ~)

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Preguntado el 22 de Octubre, 2012 por penti
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¿Por qué Black-Scholes ecuación mantenga en la continuación de la región de la Opción Americana?

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Preguntado el 2 de Junio, 2013 por Kyralessa
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¿Qué herramientas se utilizan para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2011 por David Negron
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El mercado de las Estrategias de toma Encontrado por Hamilton-Jacobi-Bellman Ecuación

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Preguntado el 2 de Julio, 2018 por Raff.Edward
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Determinista de la interpretación de la ecuación diferencial estocástica

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por penti
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