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Volatilidad de los precios en lugar de la volatilidad de los rendimientos para el parámetro de la opción spread

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Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por Mike Green
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La rentabilidad de la cartera con la desigualdad de activos retorno historias

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2017 por neoneye
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¿Qué tipo de rentabilidad puede conseguir hoy una empresa media de comercio algorítmico?

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Yang
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¿Debe comprobarse la cointegración utilizando los precios de cierre o los precios de cierre ajustados?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Guy
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Forma correcta para encontrar la media de anual geométrico de las devoluciones de los rendimientos mensuales?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2011 por Dave Ward
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¿Cómo Volver.de la cartera y de Regreso.el reequilibrio de trabajo en el Desempeño de Analítica en R?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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Bajo el CAPM, ¿cómo lidiar con los rendimientos del mercado está por debajo de la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2015 por Brad
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Puede Gaussianidad de los rendimientos dependen del marco de tiempo?

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Preguntado el 15 de Junio, 2015 por Monolite
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Calcular el Promedio de Precio, Costo, (de la Onu)se dio cuenta de P&L de una posición basada en transacciones realizadas

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2013 por Baha
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El uso de rodadura devuelve en un multivariante de regresión lineal?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Jurney
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¿Cómo puedo diferenciar estadísticamente de una serie de precios de una serie de declaraciones de impuestos?

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Preguntado el 24 de Junio, 2012 por m0j0
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Definición de Regresar de Un Largo/corto de la Cartera de

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Preguntado el 15 de Marzo, 2014 por nosklo
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Quantmod: ¿cuál es la diferencia entre ROC(Cl(SPY)) y ClCl(SPY)?

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Preguntado el 27 de Abril, 2011 por ashishsony
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Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

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Preguntado el 14 de Julio, 2011 por mendicant
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¿Qué es un razonable límite superior en la actuación diaria de una estrategia de negociación?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por sgwill
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¿Por qué solemos modelizar los rendimientos y no los precios?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por awied
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Rendimiento diario utilizando el cierre ajustado

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Preguntado el 4 de Febrero, 2013 por Chris
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El cálculo de registro de rendimientos con R

Resuelta
Preguntado el 6 de Febrero, 2012 por Maximilian
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¿Cómo se corrige el Max Draw-Down para la autocorrelación?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por user345
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¿Debe calcularse el ratio de Sharpe utilizando los rendimientos logarítmicos o los rendimientos relativos?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Greg
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¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

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Preguntado el 12 de Junio, 2012 por R_Coholic
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