Preguntas finanzas de devuelve-sun

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2Resp

199Vistas

¿Cuáles son las unidades de la varianza de los rendimientos?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2018 por Dan Andreatta

11

2Resp

283Vistas

Diferencias de rendimiento y logreturns

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por user2665119

2

0Resp

196Vistas

Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2018 por pourjour

1

2Resp

241Vistas

¿La previsión de los rendimientos de los activos asume por defecto la no estacionariedad de los mismos?

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Thiyagu

2

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432Vistas

¿Los retornos de Kenneth French Research son log-Returns?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por pourjour

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166Vistas

Ajustar la regresión para el comercio de poco peso

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por awied

1

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154Vistas

Caso de estudio utilizando sector de los índices de

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por alex

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1Resp

340Vistas

rendimiento de la cartera cuando el valor de la cartera es negativo

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por Rob Dickerson

1

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767Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad y el ratio de sharpe de los futuros?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Tim Seguine

1

2Resp

4994Vistas

TIR de TIR o promedio ponderado de TIR

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2016 por baotiao

1

1Resp

192Vistas

¿Qué muestra una regresión de los retornos cuadrados de las acciones sobre los retornos y retrasos de los índices cuadrados?

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2019 por user43590

1

0Resp

317Vistas

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por fencepost

3

1Resp

371Vistas

¿Cómo se define la rentabilidad cuando el precio puede ser negativo (precio de la electricidad)?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por Gabriel Staples

2

1Resp

9778Vistas

¿Cómo se calcula el tracking error anualizado?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Rob Dickerson

1

2Resp

280Vistas

Índice de volatilidad para industrias

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485

1

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1181Vistas

¿Cómo se crea una señal alfa

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2017 por Joop Hox

1

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480Vistas

Causalidad de Granger con acciones y CDS

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por Gregory Higley

1

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5324Vistas

¿Calcular devoluciones semanales a partir de los precios diarios de las acciones?

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por awied

1

1Resp

207Vistas

¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por DarkTemplarMark

1

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620Vistas

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Hanaa

1

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271Vistas

Calcule los nuevos pesos de la cartera dados los rendimientos de hoy

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Charlie Martin

1

2Resp

153Vistas

encontrar el q-ésimo cuantil de cola inferior

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por user17810

1

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179Vistas

Cálculo de la rentabilidad diaria compuesta de forma continua a partir de los valores del índice

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2020 por apenwarr

1

1Resp

4677Vistas

¿Qué son los rendimientos ajustados por DGTW?

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2014 por Andrew J. Brehm

1

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139Vistas

Mida la diferencia entre las estimaciones y los rendimientos históricos

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Dortz

2

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1237Vistas

Los conductores de los títulos de renta variable: rendimiento de los dividendos, el cambio en P/E y dividendos (o ganancias) de crecimiento

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Trevin Ward

2

1Resp

145Vistas

Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

2

1Resp

175Vistas

Ponderación de varios rendimientos en distintos plazos

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por Espo

2

1Resp

3007Vistas

Computación Comprar y mantener rendimientos anormales (BHARs) $= \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{i,t}) - \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{m,t})$

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por jasmine

2

1Resp

340Vistas

Mirando d

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2017 por Hoorayo

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¿Cuáles son las unidades de la varianza de los rendimientos?

Diferencias de rendimiento y logreturns

Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?

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Ajustar la regresión para el comercio de poco peso

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rendimiento de la cartera cuando el valor de la cartera es negativo

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TIR de TIR o promedio ponderado de TIR

¿Qué muestra una regresión de los retornos cuadrados de las acciones sobre los retornos y retrasos de los índices cuadrados?

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

¿Cómo se define la rentabilidad cuando el precio puede ser negativo (precio de la electricidad)?

¿Cómo se calcula el tracking error anualizado?

Índice de volatilidad para industrias

¿Cómo se crea una señal alfa

Causalidad de Granger con acciones y CDS

¿Calcular devoluciones semanales a partir de los precios diarios de las acciones?

¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

Calcule los nuevos pesos de la cartera dados los rendimientos de hoy

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Cálculo de la rentabilidad diaria compuesta de forma continua a partir de los valores del índice

¿Qué son los rendimientos ajustados por DGTW?

Mida la diferencia entre las estimaciones y los rendimientos históricos

Los conductores de los títulos de renta variable: rendimiento de los dividendos, el cambio en P/E y dividendos (o ganancias) de crecimiento

Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

Ponderación de varios rendimientos en distintos plazos

Computación Comprar y mantener rendimientos anormales (BHARs) $= \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{i,t}) - \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{m,t})$

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