Preguntas finanzas de derivatives03

1

3Resp

360Vistas

¿Una gran demanda de futuros de materias primas a largo plazo hace subir el precio subyacente al contado?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2010 por DrDro

1

2Resp

701Vistas

¿Cómo puede un vendedor de opciones salirse de un contrato?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2018 por William Oliver

2

3Resp

209Vistas

opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por chugh97

4

1Resp

3657Vistas

Conversión de la comilla de los CDS - Cotización vs. Par

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por nullDev

1

1Resp

327Vistas

Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Govindraj

1

1Resp

124Vistas

Diferentes resultados entre GLD, IAU y PHYS

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por Mike Mazur

1

1Resp

156Vistas

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S

1

2Resp

195Vistas

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Drake

5

1Resp

484Vistas

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por deepesh sharma

9

2Resp

4716Vistas

Opciones de venta con mucho dinero

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Arsole

2

2Resp

793Vistas

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

3Resp

552Vistas

¿Qué son exactamente los "swaps del índice S&P 500" en poder de UPRO?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por JMF

4

1Resp

458Vistas

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov

2

1Resp

187Vistas

Terminología básica de los CDS

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por jamesmstone

5

1Resp

199Vistas

Aclaración sobre el funcionamiento de las CDO sintéticas

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2022 por user3657279

1

1Resp

136Vistas

¿Quién es su contraparte cuando hace largos/cortos con apalancamiento?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por ILIV

1

3Resp

857Vistas

¿Es esto legal: ir en largo en opciones de compra y aumentar artificialmente el precio del activo subyacente segundos antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2016 por shantanu

1

1Resp

174Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

1

1Resp

225Vistas

¿Alguna recomendación de buen libro para aprender sobre Los Griegos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por ttsiodras

2

3Resp

174Vistas

¿Existen valores invertibles que crezcan de forma no lineal/exponencial con el activo subyacente?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2019 por Tal

2

2Resp

2571Vistas

Valoración de los swaps de rendimiento total (TRS)

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov

1

1Resp

122Vistas

Los titulares de hipotecas como emisores de opciones

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por JJS

4

1Resp

921Vistas

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Kordonme

1

1Resp

426Vistas

Límites óptimos superior e inferior

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2014 por fields

1

1Resp

1739Vistas

Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Permian

1

1Resp

506Vistas

Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2014 por Dancer

1

1Resp

362Vistas

¿Dónde está la liquidez en las bolsas de derivados europeas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por VolkerK

1

2Resp

837Vistas

Importancia del z-spread en la negociación de CDS-Bond Basis

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Sean Q

1

1Resp

124Vistas

Modelo de estructura temporal para futuros STIR negociados en bolsa y sus opciones

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Can Berk Güder

1

1Resp

126Vistas

Precio de llamada en caso de AOA

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por user49191

Preguntas finanzas derivatives

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¿Una gran demanda de futuros de materias primas a largo plazo hace subir el precio subyacente al contado?

¿Cómo puede un vendedor de opciones salirse de un contrato?

opciones sobre futuros

Conversión de la comilla de los CDS - Cotización vs. Par

Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

Diferentes resultados entre GLD, IAU y PHYS

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

Opciones de venta con mucho dinero

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

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Aclaración sobre el funcionamiento de las CDO sintéticas

¿Quién es su contraparte cuando hace largos/cortos con apalancamiento?

¿Es esto legal: ir en largo en opciones de compra y aumentar artificialmente el precio del activo subyacente segundos antes del vencimiento?

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

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¿Existen valores invertibles que crezcan de forma no lineal/exponencial con el activo subyacente?

Valoración de los swaps de rendimiento total (TRS)

Los titulares de hipotecas como emisores de opciones

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Límites óptimos superior e inferior

Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

¿Dónde está la liquidez en las bolsas de derivados europeas?

Importancia del z-spread en la negociación de CDS-Bond Basis

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Precio de llamada en caso de AOA

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