Preguntas finanzas derivatives

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Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

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Preguntado el 8 de Junio, 2023 por LunaStorm
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¿Derivadas sin expresiones analíticas?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por user318843
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¿Por qué se presta tanta atención a la fijación de precios de los derivados y mucho menos a la de las acciones?

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Preguntado el 23 de Junio, 2022 por Angel
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Calibración Hull-White / Fijación hipotética de precios máximos

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Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Trevel
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¿Cómo convertir el diferencial CDX en precio?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2021 por Elkidogz
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¿Qué significa exactamente "comprar/vender un contrato de futuros"?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por William
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¿Cuál es el precio efectivo del activo en cobertura?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2023 por therealtkd
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¿Qué significa hallar el valor actual de un FRA?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por user39846
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¿Es fácil recomprar una opción de venta a su vencimiento?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2021 por Chris R
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¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay
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la diferencia entre CS01 y RS 1%

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian
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Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek
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Estimación de la probabilidad de nocaut de una nota de llamada automática discretamente observada

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Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Vim
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Precio de una simple autocall - Sebastien Bossu Derivados avanzados de renta variable

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Diane
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¿Precio futuro == precio de ejercicio en el contrato futuro?

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2014 por Nate
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Prueba Black Scholes Theta

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Rik
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Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

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Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish
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Predicción de la volatilidad implícita a partir de la volatilidad actual e histórica

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Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Randy Syring
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¿el precio del contrato futuro es fijo o no?

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Preguntado el 4 de Enero, 2023 por Bob Dole
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Evaluación de la liquidez de los derivados OTC

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rafael
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Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por AK88
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Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

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Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101
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swaps de divisas cruzadas reajustables/MtM

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Hotpepper
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Fuentes de datos sobre la composición de la cartera de derivados de los grandes bancos de inversión

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Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Winter Traveler
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¿El ejercicio de una opción mueve el precio?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2021 por Arsole
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Mecánica del rollo de dólares MBS

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Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por Timothy Khouri
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¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

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Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko
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Derivada del precio al cuadrado: Igualando S^2 + una tira de llamadas otm + una tira de puts otm = sólo llamadas

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Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por Kevin Wong
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Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

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Preguntado el 24 de Enero, 2022 por shaune
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